Сравнение 3110.HK с VXUS
3110.HK (Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - 3110.HK is a China Equities fund tracking the Hang Seng High Dividend Yield Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3110.HK returned 10.04%/yr vs 9.28%/yr for VXUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. 3110.HK charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности 3110.HK и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3110.HK торгуется в HKD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3110.HK показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции 3110.HK превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.28% соответственно.
3110.HK
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.04%
VXUS
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам 3110.HK и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110.HK Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF | 5.85% | 35.55% | 32.28% | -3.89% | -8.03% | 7.61% | -6.80% | 7.58% | -3.43% | 42.22% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.89% | 32.60% | 4.53% | 15.85% | -15.94% | 9.58% | 10.17% | 21.10% | -14.24% | 28.43% |
Correlation
The correlation between 3110.HK and VXUS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between 3110.HK and VXUS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3110.HK vs. VXUS — Ранг доходности на риск
3110.HK
VXUS
Сравнение 3110.HK c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3110.HK | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.36 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.17 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3110.HK | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.67 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок 3110.HK и VXUS
Максимальная просадка 3110.HK за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -36.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3110.HK и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3110.HK | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -36.47% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -11.10% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -13.58% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -28.73% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -36.47% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -4.56% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -8.10% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.85% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3110.HK и VXUS
Текущая волатильность для Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что 3110.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3110.HK | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.18% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 13.63% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 15.71% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.05% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.12% | +5.06% |
Сравнение комиссий 3110.HK и VXUS
3110.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3110.HK и VXUS
Дивидендная доходность 3110.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VXUS в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110.HK Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF | 5.89% | 6.15% | 6.81% | 8.30% | 7.34% | 7.32% | 5.23% | 0.00% | 6.32% | 4.28% | 5.69% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
3110.HK and VXUS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for 3110.HK.
3110.HK is categorized as China Equities, while VXUS is Global Equities. 3110.HK tracks Hang Seng High Dividend Yield Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for 3110.HK and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для 3110.HK и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор