PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3110.HK с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3110.HK с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3110.HK (Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - 3110.HK is a China Equities fund tracking the Hang Seng High Dividend Yield Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3110.HK returned 10.04%/yr vs 17.75%/yr for VOOG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 3110.HK charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности 3110.HK и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3110.HK торгуется в HKD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3110.HK показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции 3110.HK уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.04% против 17.75% соответственно.

3110.HK

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.20%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.00%
1 год
26.52%
3 года*
20.98%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.04%

VOOG

1 день
-3.80%
1 месяц
0.24%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.13%
1 год
29.40%
3 года*
26.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3110.HK и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3110.HK
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF		5.85%35.55%32.28%-3.89%-8.03%7.61%-6.80%7.58%-3.43%42.22%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.35%35.19%29.94%-29.36%32.67%32.75%30.24%0.01%28.16%

Correlation

The correlation between 3110.HK and VOOG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2013 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с 3110.HK:
3110.HK с 3070.HK3110.HK с 3466.HK3110.HK с 3190.HK3110.HK с SPY3110.HK с QQQ3110.HK с VOO3110.HK с VXUS
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

3110.HK vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3110.HK
Ранг доходности на риск 3110.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3110.HK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3110.HK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3110.HK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3110.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3110.HK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3110.HK c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3110.HKVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.81

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.45

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.27

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

9.59

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3110.HK vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3110.HK на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3110.HK и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3110.HKVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.81

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Просадки

Сравнение просадок 3110.HK и VOOG

Максимальная просадка 3110.HK за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3110.HK и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3110.HKVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-32.29%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-13.00%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-22.31%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-32.29%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-32.29%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.94%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-4.90%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.07%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 3110.HK и VOOG

Текущая волатильность для Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что 3110.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3110.HKVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.60%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.02%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

16.31%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

21.22%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

20.72%

+1.46%

Сравнение комиссий 3110.HK и VOOG

3110.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3110.HK и VOOG

Дивидендная доходность 3110.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3110.HK
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF		5.89%6.15%6.81%8.30%7.34%7.32%5.23%0.00%6.32%4.28%5.69%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

3110.HK and VOOG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for 3110.HK.

3110.HK is categorized as China Equities, while VOOG is S&P 500. 3110.HK tracks Hang Seng High Dividend Yield Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for 3110.HK and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3110.HK и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор