PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2MSF.L с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2MSF.L с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

2MSF.L и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2MSF.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x MSFT Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2MSF.L и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2MSF.L и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP		-44.02%4.50%17.75%106.56%-51.52%121.86%56.71%122.13%22.60%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-12.72%22.48%66.42%60.11%-51.71%100.52%6.85%94.60%-30.96%
Разные валюты инструментов

2MSF.L торгуется в GBp, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2MSF.L показывает доходность -44.02%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -12.72%.

2MSF.L

1 день
2.95%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-44.02%
6 месяцев
-51.25%
1 год
-21.24%
3 года*
2.43%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.02%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-12.72%
6 месяцев
-10.06%
1 год
30.83%
3 года*
35.03%
5 лет*
18.16%
10 лет*
26.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с 2MSF.L:
2MSF.L с 2GOO.L2MSF.L с MAGX2MSF.L с LQQ.PA2MSF.L с 3BP.L2MSF.L с 3GOO.L2MSF.L с 3KOR.L2MSF.L с 3NIE.L
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий 2MSF.L и UPRO

2MSF.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Доходность на риск

2MSF.L vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2MSF.L
Ранг доходности на риск 2MSF.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MSF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2MSF.L c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2MSF.LUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.58

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.14

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.00

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.69

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2MSF.L vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2MSF.L на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2MSF.L и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2MSF.LUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.58

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между 2MSF.L и UPRO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2MSF.L и UPRO

2MSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок 2MSF.L и UPRO

Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки UPRO в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

2MSF.LUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-76.82%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.77%

-33.38%

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.77%

-63.94%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.79%

-18.68%

-46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-14.53%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.90%

8.41%

+23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 2MSF.L и UPRO

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) составляет 10.10%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2MSF.LUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

14.86%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.78%

27.61%

+29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.87%

53.78%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.26%

47.83%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.21%

52.18%

+0.03%