PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2MSF.L с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 2MSF.L и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2MSF.L и MAGX


2026 (YTD)20252024
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP
-43.88%4.50%0.63%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
-23.17%17.18%82.73%
Разные валюты инструментов

2MSF.L торгуется в GBp, в то время как MAGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2MSF.L показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -23.17%.


2MSF.L

1 день
0.26%
1 месяц
-14.57%
С начала года
-43.88%
6 месяцев
-50.78%
1 год
-21.25%
3 года*
2.35%
5 лет*
6.02%
10 лет*

MAGX

1 день
-1.13%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-20.86%
1 год
30.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий 2MSF.L и MAGX

2MSF.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.


Доходность на риск

2MSF.L vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2MSF.L
Ранг доходности на риск 2MSF.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MSF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2MSF.L c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2MSF.LMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.53

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.16

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.87

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

2.55

-3.07

2MSF.L vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2MSF.L на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2MSF.L и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2MSF.LMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между 2MSF.L и MAGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2MSF.L и MAGX

2MSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.


Просадки

Сравнение просадок 2MSF.L и MAGX

Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки MAGX в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и MAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


2MSF.LMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-54.19%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.77%

-37.24%

-29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.70%

-30.68%

-34.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-14.11%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.16%

11.96%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 2MSF.L и MAGX

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) составляет 9.58%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


2MSF.LMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

15.45%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.70%

30.26%

+26.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.55%

56.93%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

54.00%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.20%

54.00%

-1.80%