PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с XT01.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE).

2B7S.DE и XT01.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и XT01.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.02%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.70%-7.30%11.24%1.44%7.11%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.70%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.14%
1 год
-2.20%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с MDBA.DE

Сравнение комиссий 2B7S.DE и XT01.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

2B7S.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEXT01.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.31

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.37

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.06

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

-0.09

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа XT01.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.31

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.45

-0.44

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и XT01.DE составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и XT01.DE

Ни 2B7S.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и XT01.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и XT01.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-11.68%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-6.66%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.11%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.80%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.29%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и XT01.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.48%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.95%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

4.04%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

7.16%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

7.45%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

7.32%

-5.35%