PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2807.HK с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2807.HK с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2807.HK (Global X China Robotics and AI ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - 2807.HK is a Robotics fund tracking the FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2807.HK returned 0.57%/yr vs 21.12%/yr for EINC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. 2807.HK charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности 2807.HK и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2807.HK торгуется в HKD, в то время как EINC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EINC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2807.HK показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.32%.

2807.HK

1 день
-0.79%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.81%
6 месяцев
15.60%
1 год
38.43%
3 года*
7.71%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.66%
1 месяц
1.79%
С начала года
26.32%
6 месяцев
24.33%
1 год
27.55%
3 года*
29.31%
5 лет*
21.12%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2807.HK и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		10.81%23.46%5.68%1.71%-33.54%11.35%5.75%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.32%7.32%42.05%15.54%19.38%38.80%7.02%

Correlation

The correlation between 2807.HK and EINC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Robotics and AI ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с 2807.HK:
2807.HK с 3110.HK2807.HK с 3191.HK2807.HK с 36BZ.DE2807.HK с ICLN2807.HK с MMA.AX2807.HK с OILY.TO2807.HK с IDVO
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

2807.HK vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2807.HK
Ранг доходности на риск 2807.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2807.HK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2807.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2807.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2807.HK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2807.HK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2807.HK c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2807.HKEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.87

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.56

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.49

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

9.51

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2807.HK vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2807.HK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2807.HK и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2807.HKEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.08

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.04

+0.04

Просадки

Сравнение просадок 2807.HK и EINC

Максимальная просадка 2807.HK за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2807.HK и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2807.HKEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-87.53%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-7.94%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-16.16%

-20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-19.84%

-29.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-4.87%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-44.04%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

2.90%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 2807.HK и EINC

Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что 2807.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2807.HKEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.07%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

11.57%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

14.77%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

19.58%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

25.40%

+7.33%

Сравнение комиссий 2807.HK и EINC

2807.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2807.HK и EINC

2807.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.53%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%

Часто задаваемые вопросы

2807.HK and EINC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for 2807.HK.

2807.HK is categorized as Robotics, while EINC is Energy Equities. 2807.HK tracks FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for 2807.HK and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2807.HK и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор