PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2807.HK с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2807.HK с IDVO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

2807.HK (Global X China Robotics and AI ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - 2807.HK is a Robotics fund tracking the FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. 2807.HK is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, 2807.HK returned 7.37%/yr vs 21.65%/yr for IDVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. 2807.HK charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности 2807.HK и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2807.HK торгуется в HKD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2807.HK показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.86%.

2807.HK

1 день
0.43%
1 месяц
-5.18%
С начала года
10.10%
6 месяцев
14.25%
1 год
39.01%
3 года*
7.37%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.13%
1 год
30.04%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2807.HK и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		10.10%23.46%5.68%1.71%-7.78%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.86%36.73%9.59%17.51%5.88%

Correlation

The correlation between 2807.HK and IDVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Robotics and AI ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с 2807.HK:
2807.HK с 3110.HK2807.HK с 3191.HK2807.HK с 36BZ.DE2807.HK с MMA.AX2807.HK с ICLN2807.HK с OILY.TO2807.HK с SILJ
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

2807.HK vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2807.HK
Ранг доходности на риск 2807.HK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2807.HK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2807.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2807.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2807.HK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2807.HK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2807.HK c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2807.HKIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.85

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.51

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.95

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

11.11

-6.79

2807.HK vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2807.HK на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2807.HK и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2807.HK и IDVO

Максимальная просадка 2807.HK за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2807.HK и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2807.HKIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-15.46%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-10.23%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-15.46%

-19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-3.87%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.74%

-2.26%

-24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

2.71%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 2807.HK и IDVO

Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что 2807.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2807.HKIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.93%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.45%

13.98%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

16.37%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

16.47%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

16.47%

+16.70%

Сравнение комиссий 2807.HK и IDVO

2807.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2807.HK и IDVO

2807.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM2025202420232022
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

2807.HK and IDVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for 2807.HK.

2807.HK is categorized as Robotics, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for 2807.HK and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2807.HK и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор