PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2638.HK с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 2638.HK с VALE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HK Electric Investments Ltd (2638.HK) и Vale S.A. (VALE).

Доходность

Сравнение доходности 2638.HK и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в HK Electric Investments Ltd (2638.HK) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2638.HK и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2638.HK
HK Electric Investments Ltd		3.33%25.30%20.29%-2.73%-29.44%4.16%3.82%1.75%16.34%18.12%
VALE
Vale S.A.		25.13%61.01%-39.15%1.56%32.77%-0.92%31.81%2.18%12.49%69.32%
Разные валюты инструментов

2638.HK торгуется в HKD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2638.HK показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции 2638.HK уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 4.56% против 23.06% соответственно.

2638.HK

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.53%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.86%
1 год
26.85%
3 года*
15.68%
5 лет*
1.62%
10 лет*
4.56%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
1.82%
С начала года
25.13%
6 месяцев
50.60%
1 год
70.08%
3 года*
9.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HK Electric Investments Ltd

Vale S.A.

Часто сравнивают с 2638.HK:
2638.HK с 0006.HK2638.HK с 0388.HK2638.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICIVALE с TX

Доходность на риск

2638.HK vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2638.HK
Ранг доходности на риск 2638.HK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2638.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2638.HK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2638.HK: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2638.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2638.HK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2638.HK c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HK Electric Investments Ltd (2638.HK) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2638.HKVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.14

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.67

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.55

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

11.91

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2638.HK vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2638.HK на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2638.HK и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2638.HKVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.09

+0.45

Корреляция

Корреляция между 2638.HK и VALE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2638.HK и VALE

Дивидендная доходность 2638.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VALE в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2638.HK
HK Electric Investments Ltd		4.92%5.08%6.02%6.80%6.20%4.19%4.19%4.70%5.07%5.60%6.26%6.12%
VALE
Vale S.A.		3.55%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок 2638.HK и VALE

Максимальная просадка 2638.HK за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2638.HK и VALE.

Загрузка...

Показатели просадок

2638.HKVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-92.78%

+52.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-19.85%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-49.79%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.89%

-57.60%

+17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-7.64%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-36.94%

+27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.94%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 2638.HK и VALE

Текущая волатильность для HK Electric Investments Ltd (2638.HK) составляет 5.82%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что 2638.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2638.HKVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

12.08%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

24.53%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

32.89%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

35.59%

-21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

42.16%

-28.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2638.HK и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HK Electric Investments Ltd и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2638.HK значения в HKD, VALE значения в USD