Сравнение 2318.HK с SFM
2318.HK (Ping An Insurance) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 14.43%/yr for SFM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2318.HK и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2318.HK торгуется в HKD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.43% соответственно.
2318.HK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 9.85%
SFM
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- 35.32%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам 2318.HK и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | -9.25% | 49.42% | 39.68% | -27.80% | -2.29% | -38.58% | 6.19% | 36.50% | -13.93% | 114.12% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 9.08% | -37.18% | 162.76% | 48.61% | 9.25% | 48.46% | 3.41% | -18.13% | -3.24% | 29.69% |
Correlation
The correlation between 2318.HK and SFM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between 2318.HK and SFM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2318.HK vs. SFM — Ранг доходности на риск
2318.HK
SFM
Сравнение 2318.HK c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2318.HK | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.73 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -0.99 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2318.HK и SFM
Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SFM в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2318.HK | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -72.79% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -62.32% | +40.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -63.60% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -63.60% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -63.60% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -51.97% | +27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -40.08% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 45.66% | -36.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2318.HK и SFM
Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2318.HK | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 12.48% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 30.30% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 46.10% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 39.22% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.15% | 37.80% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2318.HK и SFM
Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.34% | 4.30% | 5.80% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 1.38% | 1.50% | 1.67% | 1.24% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2318.HK и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2318.HK and SFM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор