PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с NXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с NXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2318.HK (Ping An Insurance) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while NXT operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, 2318.HK returned 9.47%/yr vs 42.46%/yr for NXT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как NXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 40.85%.

2318.HK

1 день
0.53%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-7.25%
1 год
26.25%
3 года*
9.47%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.85%

NXT

1 день
1.83%
1 месяц
-14.59%
С начала года
40.85%
6 месяцев
41.42%
1 год
100.41%
3 года*
42.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2318.HK и NXT

2026 (YTD)202520242023
2318.HK
Ping An Insurance		-9.25%49.42%39.68%-35.26%
NXT
Nextracker Inc		40.85%138.92%-22.43%53.76%

Correlation

The correlation between 2318.HK and NXT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.10

The correlation between 2318.HK and NXT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

Nextracker Inc

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B
Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с RSPTNXT с GFFNXT с SPUUNXT с NVMI

Доходность на риск

2318.HK vs. NXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2318.HKNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.60

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.25

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.71

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

9.22

-6.57

2318.HK vs. NXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и NXT

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки NXT в -48.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и NXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2318.HKNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-48.93%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-28.41%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-48.93%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-22.08%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-15.39%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

11.40%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и NXT

Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2318.HKNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

28.43%

-24.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

50.29%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

65.84%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

60.80%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

60.80%

-27.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и NXT

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, NXT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2318.HK and NXT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и NXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор