PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с HMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2318.HK (Ping An Insurance) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 17.81%/yr for HMY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как HMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 9.85% против 17.81% соответственно.

2318.HK

1 день
0.53%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-7.25%
1 год
26.25%
3 года*
9.47%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.85%

HMY

1 день
4.26%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-20.24%
1 год
8.04%
3 года*
55.22%
5 лет*
29.91%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2318.HK и HMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-9.25%49.42%39.68%-27.80%-2.29%-38.58%6.19%36.50%-13.93%114.12%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-18.22%145.94%34.69%82.48%-16.28%-9.76%28.35%101.72%-4.07%-12.27%

Correlation

The correlation between 2318.HK and HMY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

2318.HK vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2318.HKHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.13

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.64

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.18

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

0.39

+2.26

2318.HK vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и HMY

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки HMY в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2318.HKHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-96.50%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-48.64%

+26.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-48.64%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-62.35%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-70.69%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-37.65%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-57.38%

+27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

21.86%

-12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и HMY

Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2318.HKHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

21.34%

-17.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

48.64%

-26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

64.70%

-36.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

58.50%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

61.18%

-28.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и HMY

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности HMY в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, HMY значения в ZAR

Часто задаваемые вопросы

2318.HK and HMY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор