PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 21BC.DE с XRPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 21BC.DE с XRPI

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

21BC.DE (21Shares Bitcoin Core ETP) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, 21BC.DE returned -44.01% vs -70.86% for XRPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 21BC.DE charges 0.10%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.

Доходность

Сравнение доходности 21BC.DE и XRPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

21BC.DE торгуется в EUR, в то время как XRPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 21BC.DE показывает доходность -24.19%, что значительно выше, чем у XRPI с доходностью -37.34%.

21BC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
-26.41%
С начала года
-24.19%
1 год
-44.01%
3 года*
28.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.92%

XRPI

1 день
3.55%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
-39.74%
С начала года
-37.34%
1 год
-70.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-54.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 21BC.DE и XRPI

2026 (YTD)2025
21BC.DE
21Shares Bitcoin Core ETP		-24.19%-21.86%
XRPI
Volatility Shares XRP ETF		-37.34%-35.40%

Correlation

The correlation between 21BC.DE and XRPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.69

The correlation between 21BC.DE and XRPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Core ETP

Volatility Shares XRP ETF

Часто сравнивают с 21BC.DE:
21BC.DE с IB1T.DE21BC.DE с IBIT21BC.DE с BTC-USD21BC.DE с HDXM.DE21BC.DE с XBTI.DE21BC.DE с 2BTC.DE21BC.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с XRPI:
XRPI с XRP-USDXRPI с XRPTXRPI с CEPIXRPI с ZVOLXRPI с BOLD.DEXRPI с BITCXRPI с ETHD

Доходность на риск

21BC.DE vs. XRPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21BC.DE
Ранг доходности на риск 21BC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21BC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21BC.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21BC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21BC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21BC.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XRPI
Ранг доходности на риск XRPI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21BC.DE c XRPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

21BC.DEXRPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.99

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.96

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.35

+0.02

21BC.DE vs. XRPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21BC.DE на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRPI равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21BC.DE и XRPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 21BC.DE и XRPI

Максимальная просадка 21BC.DE за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки XRPI в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21BC.DE и XRPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

21BC.DEXRPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-73.85%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.29%

-73.75%

+21.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.97%

-70.86%

+23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-43.30%

+28.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.08%

52.63%

-19.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 21BC.DE и XRPI

Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) составляет 10.16%, в то время как у Volatility Shares XRP ETF (XRPI) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что 21BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

21BC.DEXRPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

12.61%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.04%

49.59%

-19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

72.08%

-31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

73.32%

-26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.72%

73.32%

-26.60%

Сравнение комиссий 21BC.DE и XRPI

21BC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRPI в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21BC.DE и XRPI

21BC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

ПозицияTTM2025
21BC.DE
21Shares Bitcoin Core ETP		0.00%0.00%
XRPI
Volatility Shares XRP ETF		3.89%1.54%

Часто задаваемые вопросы

21BC.DE and XRPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 21BC.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

21BC.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.

They also come from different issuers: 21Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.10% for 21BC.DE and 0.94% for XRPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 21BC.DE и XRPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор