PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21BC.DE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 21BC.DE с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

21BC.DE (21Shares Bitcoin Core ETP) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. 21BC.DE is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, 21BC.DE returned -40.57% vs -40.62% for IBIT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 21BC.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности 21BC.DE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

21BC.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 21BC.DE показывает доходность -26.52%, а IBIT немного ниже – -26.63%.

21BC.DE

1 день
-3.72%
1 месяц
-21.15%
С начала года
-26.52%
6 месяцев
-30.93%
1 год
-40.57%
3 года*
30.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.78%
1 месяц
-21.65%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 21BC.DE и IBIT

2026 (YTD)20252024
21BC.DE
21Shares Bitcoin Core ETP		-26.52%-16.55%111.47%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.63%-17.52%111.13%

Correlation

The correlation between 21BC.DE and IBIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between 21BC.DE and IBIT shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Core ETP

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с 21BC.DE:
21BC.DE с IB1T.DE21BC.DE с BTC-USD21BC.DE с HDXM.DE21BC.DE с XBTI.DE21BC.DE с 2BTC.DE21BC.DE с COMS.DE21BC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

21BC.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21BC.DE
Ранг доходности на риск 21BC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21BC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21BC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21BC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21BC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21BC.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21BC.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21BC.DEIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.94

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-1.33

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.85

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.82

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.43

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21BC.DE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21BC.DE на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21BC.DE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21BC.DEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 21BC.DE и IBIT

Максимальная просадка 21BC.DE за все время составила -49.40%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21BC.DE и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

21BC.DEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.40%

-49.64%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.40%

-49.64%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.60%

-49.04%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-16.49%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.16%

28.49%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 21BC.DE и IBIT

21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что 21BC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

21BC.DEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

9.09%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

33.74%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.61%

43.44%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

50.17%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

50.17%

-3.54%

Сравнение комиссий 21BC.DE и IBIT

21BC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21BC.DE и IBIT

Ни 21BC.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

21BC.DE and IBIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 21BC.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

21BC.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 0.10% for 21BC.DE and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 21BC.DE и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор