Сравнение 21BC.DE с BTC-USD
21BC.DE (21Shares Bitcoin Core ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, 21BC.DE returned 26.95%/yr vs 28.76%/yr for BTC-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 21BC.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
21BC.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 21BC.DE показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -22.96%.
21BC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -26.18%
- 1 год
- -45.38%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.11%
BTC-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -27.80%
- С начала года
- -22.96%
- 1 год
- -43.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 57.88%
- Всё время*
- 90.41%
Сравнение доходности по годам 21BC.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
21BC.DE 21Shares Bitcoin Core ETP | -26.18% | -16.55% | 130.13% | 150.78% | -33.26% |
BTC-USD Bitcoin | -22.96% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -32.20% |
Correlation
The correlation between 21BC.DE and BTC-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between 21BC.DE and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
21BC.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
21BC.DE
BTC-USD
Сравнение 21BC.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 21BC.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.31 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 21BC.DE и BTC-USD
Максимальная просадка 21BC.DE за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21BC.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 21BC.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -83.05% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.29% | -51.88% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -51.88% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -46.10% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -40.28% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 28.15% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности 21BC.DE и BTC-USD
21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что 21BC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 21BC.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 9.00% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 34.83% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 35.37% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.73% | 44.04% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 55.49% | -8.76% |
Часто задаваемые вопросы
21BC.DE and BTC-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 21BC.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор