PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 1YD.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1YD.DE с AAPL

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc (1YD.DE) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 1YD.DE или AAPL.

Корреляция

Корреляция между 1YD.DE и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8,214.44%
2,396.53%
1YD.DE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1YD.DE:

0.65

AAPL:

1.46

Коэф-т Сортино

1YD.DE:

1.35

AAPL:

2.08

Коэф-т Омега

1YD.DE:

1.17

AAPL:

1.27

Коэф-т Кальмара

1YD.DE:

1.25

AAPL:

2.11

Коэф-т Мартина

1YD.DE:

3.67

AAPL:

6.84

Индекс Язвы

1YD.DE:

9.49%

AAPL:

5.12%

Дневная вол-ть

1YD.DE:

53.24%

AAPL:

23.78%

Макс. просадка

1YD.DE:

-46.15%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

1YD.DE:

-27.91%

AAPL:

-9.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1YD.DE:

€824.13B

AAPL:

$3.54T

EPS

1YD.DE:

€1.22

AAPL:

$6.31

Цена/прибыль

1YD.DE:

138.74

AAPL:

37.29

PEG коэффициент

1YD.DE:

0.52

AAPL:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

1YD.DE:

€39.61B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

1YD.DE:

€25.13B

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

1YD.DE:

€19.27B

AAPL:

$137.35B

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 37.62% против 23.61% соответственно.

1YD.DE

С начала года

-26.33%

1 месяц

-20.37%

6 месяцев

23.48%

1 год

35.68%

5 лет

56.00%

10 лет

37.62%

AAPL

С начала года

-5.92%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

6.06%

1 год

39.81%

5 лет

27.49%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1YD.DE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
1YD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 1YD.DE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1YD.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1YD.DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1YD.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1YD.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1YD.DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1YD.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1YD.DE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.961.65
Коэффициент Сортино 1YD.DE, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.742.31
Коэффициент Омега 1YD.DE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.31
Коэффициент Кальмара 1YD.DE, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.012.36
Коэффициент Мартина 1YD.DE, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.557.49
1YD.DE
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.96
1.65
1YD.DE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и AAPL

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AAPL в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
1YD.DE
Broadcom Inc		1.09%0.81%1.60%2.88%1.98%3.08%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и AAPL

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-24.33%
-7.60%
1YD.DE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и AAPL

Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
12.25%
6.32%
1YD.DE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1YD.DE значения в EUR, AAPL значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab