PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1YD.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 1YD.DE и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.87%
26.03%
1YD.DE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1YD.DE:

1.64

AAPL:

1.20

Коэф-т Сортино

1YD.DE:

2.38

AAPL:

1.81

Коэф-т Омега

1YD.DE:

1.30

AAPL:

1.23

Коэф-т Кальмара

1YD.DE:

2.72

AAPL:

1.62

Коэф-т Мартина

1YD.DE:

8.19

AAPL:

3.79

Индекс Язвы

1YD.DE:

8.67%

AAPL:

7.09%

Дневная вол-ть

1YD.DE:

44.40%

AAPL:

22.47%

Макс. просадка

1YD.DE:

-46.15%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

1YD.DE:

-3.23%

AAPL:

-0.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1YD.DE:

€758.69B

AAPL:

$3.67T

EPS

1YD.DE:

€1.17

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

1YD.DE:

138.84

AAPL:

39.97

PEG коэффициент

1YD.DE:

1.19

AAPL:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

1YD.DE:

€37.52B

AAPL:

$391.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

1YD.DE:

€23.51B

AAPL:

$180.68B

EBITDA (12 мес.)

1YD.DE:

€16.59B

AAPL:

$134.66B

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность 64.93%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 42.73% против 25.68% соответственно.


1YD.DE

С начала года

64.93%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

28.03%

1 год

98.62%

5 лет (среднегодовая)

49.92%

10 лет (среднегодовая)

42.73%

AAPL

С начала года

26.75%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

23.62%

1 год

24.69%

5 лет (среднегодовая)

30.24%

10 лет (среднегодовая)

25.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1YD.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1YD.DE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.301.05
Коэффициент Сортино 1YD.DE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.031.63
Коэффициент Омега 1YD.DE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.21
Коэффициент Кальмара 1YD.DE, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.311.42
Коэффициент Мартина 1YD.DE, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.733.44
1YD.DE
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.05
1YD.DE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и AAPL

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности AAPL в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1YD.DE
Broadcom Inc
1.16%1.73%3.12%2.14%3.33%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и AAPL

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.73%
-0.08%
1YD.DE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и AAPL

Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.60%
3.53%
1YD.DE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 1YD.DE значения в EUR, AAPL значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab