PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1YD.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 1YD.DE и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10,122.27%
2,554.64%
1YD.DE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1YD.DE:

2.38

AAPL:

1.38

Коэф-т Сортино

1YD.DE:

3.34

AAPL:

2.04

Коэф-т Омега

1YD.DE:

1.42

AAPL:

1.26

Коэф-т Кальмара

1YD.DE:

4.56

AAPL:

1.88

Коэф-т Мартина

1YD.DE:

13.77

AAPL:

4.89

Индекс Язвы

1YD.DE:

8.62%

AAPL:

6.39%

Дневная вол-ть

1YD.DE:

49.46%

AAPL:

22.57%

Макс. просадка

1YD.DE:

-46.15%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

1YD.DE:

-4.83%

AAPL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1YD.DE:

€1.07T

AAPL:

$3.83T

EPS

1YD.DE:

€1.22

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

1YD.DE:

187.99

AAPL:

41.69

PEG коэффициент

1YD.DE:

0.70

AAPL:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

1YD.DE:

€37.52B

AAPL:

$391.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

1YD.DE:

€23.51B

AAPL:

$180.68B

EBITDA (12 мес.)

1YD.DE:

€16.59B

AAPL:

$134.66B

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность 117.79%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 47.18% против 26.14% соответственно.


1YD.DE

С начала года

117.79%

1 месяц

41.87%

6 месяцев

38.44%

1 год

115.71%

5 лет

58.05%

10 лет

47.18%

AAPL

С начала года

32.83%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

22.93%

1 год

31.36%

5 лет

30.37%

10 лет

26.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1YD.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1YD.DE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.221.70
Коэффициент Сортино 1YD.DE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.222.45
Коэффициент Омега 1YD.DE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.31
Коэффициент Кальмара 1YD.DE, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.602.27
Коэффициент Мартина 1YD.DE, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.465.99
1YD.DE
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
1.70
1YD.DE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и AAPL

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности AAPL в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1YD.DE
Broadcom Inc
0.66%1.73%3.12%2.14%3.33%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и AAPL

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.58%
0
1YD.DE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и AAPL

Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.43%
4.00%
1YD.DE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 1YD.DE значения в EUR, AAPL значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab