Сравнение 1QZ.DE с MSTR
1QZ.DE (Coinbase Global Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. 1QZ.DE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, 1QZ.DE returned -5.75%/yr vs 21.28%/yr for MSTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 1QZ.DE и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1QZ.DE торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1QZ.DE показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.18%.
1QZ.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -14.44%
- С начала года
- -29.17%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -34.26%
- С начала года
- -19.18%
- 6 месяцев
- -32.01%
- 1 год
- -67.56%
- 3 года*
- 55.24%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 19.87%
Сравнение доходности по годам 1QZ.DE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1QZ.DE Coinbase Global Inc | -29.17% | -20.08% | 47.81% | 425.54% | -85.64% | -19.57% |
MSTR Strategy Inc | -19.18% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | -22.56% |
Correlation
The correlation between 1QZ.DE and MSTR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between 1QZ.DE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1QZ.DE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
1QZ.DE
MSTR
Сравнение 1QZ.DE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global Inc (1QZ.DE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1QZ.DE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.88 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.30 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1QZ.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.97 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.29 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок 1QZ.DE и MSTR
Максимальная просадка 1QZ.DE за все время составила -90.24%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1QZ.DE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1QZ.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.24% | -87.80% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -76.81% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | -79.79% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.24% | -82.73% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.01% | -76.74% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.57% | -34.51% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.35% | 52.11% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1QZ.DE и MSTR
Текущая волатильность для Coinbase Global Inc (1QZ.DE) составляет 18.66%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что 1QZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1QZ.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.66% | 19.65% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.57% | 56.08% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 70.07% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.78% | 89.77% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.47% | 73.15% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1QZ.DE и MSTR
Ни 1QZ.DE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1QZ.DE и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1QZ.DE and MSTR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1QZ.DE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор