Сравнение 1QZ.DE с BTC-USD
1QZ.DE (Coinbase Global Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, 1QZ.DE returned -6.79%/yr vs 16.07%/yr for BTC-USD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1QZ.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1QZ.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1QZ.DE показывает доходность -29.81%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -22.96%.
1QZ.DE
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -30.13%
- С начала года
- -29.81%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.79%
BTC-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -27.80%
- С начала года
- -22.96%
- 1 год
- -43.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 57.88%
- Всё время*
- 90.41%
Сравнение доходности по годам 1QZ.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1QZ.DE Coinbase Global Inc | -29.81% | -20.08% | 47.81% | 425.46% | -85.64% | -26.80% |
BTC-USD Bitcoin | -22.96% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | -22.67% |
Correlation
The correlation between 1QZ.DE and BTC-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between 1QZ.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1QZ.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
1QZ.DE
BTC-USD
Сравнение 1QZ.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global Inc (1QZ.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1QZ.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.31 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1QZ.DE и BTC-USD
Максимальная просадка 1QZ.DE за все время составила -90.23%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1QZ.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1QZ.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.23% | -83.05% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -51.88% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | -51.88% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -73.60% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.35% | -46.10% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.32% | -40.28% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.75% | 28.15% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1QZ.DE и BTC-USD
Coinbase Global Inc (1QZ.DE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что 1QZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1QZ.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 9.00% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 34.83% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.71% | 35.37% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.03% | 44.04% | +38.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.11% | 55.49% | +26.62% |
Часто задаваемые вопросы
1QZ.DE and BTC-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1QZ.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор