PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с EGV3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с EGV3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while EGV3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.21%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и EGV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции 18MK.DE превзошли акции EGV3.DE по среднегодовой доходности: 6.21% против 0.19% соответственно.

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%

EGV3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.81%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и EGV3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		-0.00%2.11%3.01%3.26%-4.93%-0.90%-0.43%0.21%0.06%-0.44%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and EGV3.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.07

The correlation between 18MK.DE and EGV3.DE shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL
Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с EL4S.DEEGV3.DE с XZEB.DEEGV3.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

18MK.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DEEGV3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.49

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.74

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.54

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.68

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. EGV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа EGV3.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и EGV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DEEGV3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.49

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.17

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и EGV3.DE

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и EGV3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEEGV3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-8.42%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-1.20%

-19.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-1.20%

-28.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-6.05%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-8.42%

-33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-0.56%

-26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-1.56%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

0.39%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и EGV3.DE

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEEGV3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.53%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

1.22%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

1.33%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

1.67%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

2.13%

+18.16%

Сравнение комиссий 18MK.DE и EGV3.DE

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EGV3.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и EGV3.DE

18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.57%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%1.11%0.65%0.89%

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGV3.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGV3.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while EGV3.DE is European Government Bonds. 18MK.DE tracks MSCI India, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.17% for EGV3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и EGV3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор