Сравнение EGV3.DE с D5BC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE).
EGV3.DE и D5BC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. D5BC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany 1-3. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGV3.DE и D5BC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGV3.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.41% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.34% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EGV3.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции EGV3.DE превзошли акции D5BC.DE по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.25% соответственно.
EGV3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
D5BC.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGV3.DE и D5BC.DE
EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EGV3.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
EGV3.DE
D5BC.DE
Сравнение EGV3.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV3.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 2.68 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV3.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EGV3.DE и D5BC.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV3.DE и D5BC.DE
Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности D5BC.DE в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.27% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок EGV3.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и D5BC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGV3.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.42% | -9.22% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -1.08% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -6.23% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.42% | -9.22% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.68% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.32% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.25% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV3.DE и D5BC.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGV3.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.67% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 1.02% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.53% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.19% | +0.92% |