Сравнение EGV3.DE с EL4S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE).
EGV3.DE и EL4S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGV3.DE и EL4S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGV3.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.41% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | -0.28% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EGV3.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EGV3.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.24% соответственно.
EGV3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
EL4S.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- -0.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGV3.DE и EL4S.DE
EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EGV3.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
EGV3.DE
EL4S.DE
Сравнение EGV3.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV3.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 2.99 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV3.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.33 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между EGV3.DE и EL4S.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV3.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EL4S.DE в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.30% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок EGV3.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и EL4S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGV3.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.42% | -13.04% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -1.03% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -5.98% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.42% | -9.46% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -6.40% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.87% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.23% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV3.DE и EL4S.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGV3.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.53% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.71% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 1.03% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.43% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.10% | +1.01% |