Сравнение EGV3.DE с LYXA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE).
EGV3.DE и LYXA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGV3.DE и LYXA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGV3.DE и LYXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.41% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | -0.11% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EGV3.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции EGV3.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: 0.15% против -1.24% соответственно.
EGV3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
LYXA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGV3.DE и LYXA.DE
И EGV3.DE, и LYXA.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EGV3.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск
EGV3.DE
LYXA.DE
Сравнение EGV3.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV3.DE | LYXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.10 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.16 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.04 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.10 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV3.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.10 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.55 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EGV3.DE и LYXA.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV3.DE и LYXA.DE
Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGV3.DE и LYXA.DE
Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и LYXA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGV3.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.42% | -25.02% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -2.96% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -22.76% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.42% | -25.02% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -19.96% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -8.64% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.17% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV3.DE и LYXA.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) составляет 0.67%, в то время как у Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGV3.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.66% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.41% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 3.73% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 6.40% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 5.78% | -3.67% |