PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18M2.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18M2.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18M2.DE returned 8.26%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 18M2.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18M2.DE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции 18M2.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 6.55% соответственно.

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.84%
1 год
15.86%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.78%
1 год
5.74%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18M2.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Correlation

The correlation between 18M2.DE and ZPRL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.86

The correlation between 18M2.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DE

Доходность на риск

18M2.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M2.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18M2.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.62

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.89

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.72

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

2.02

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18M2.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M2.DE на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M2.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18M2.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.62

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок 18M2.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18M2.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-35.35%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.97%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-9.37%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-23.37%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-35.35%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.70%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-5.39%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.84%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M2.DE и ZPRL.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 2.63%, в то время как у SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18M2.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.65%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

9.22%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

11.89%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

13.60%

+1.84%

Сравнение комиссий 18M2.DE и ZPRL.DE

И 18M2.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M2.DE и ZPRL.DE

Ни 18M2.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18M2.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M2.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Amundi and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18M2.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор