PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1530.HK с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1530.HK с BISAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

1530.HK (3SBio Inc) is a stock, while BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 10 years, 1530.HK returned 8.31%/yr vs 11.29%/yr for BISAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1530.HK и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в 3SBio Inc (1530.HK) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1530.HK торгуется в HKD, в то время как BISAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BISAX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1530.HK показывает доходность -33.21%, что значительно ниже, чем у BISAX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции 1530.HK уступали акциям BISAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.29% соответственно.

1530.HK

1 день
-9.83%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
-39.01%
С начала года
-33.21%
1 год
-46.80%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.75%
10 лет*
8.31%

BISAX

1 день
0.66%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
-0.60%
С начала года
3.37%
1 год
9.48%
3 года*
27.48%
5 лет*
18.39%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1530.HK и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1530.HK
3SBio Inc		-33.21%300.89%-15.95%-8.19%31.63%-8.06%-30.00%0.60%-34.29%103.18%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.37%45.78%22.55%39.02%-8.53%19.03%4.15%6.23%-19.95%12.38%

Correlation

The correlation between 1530.HK and BISAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3SBio Inc

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с 1530.HK:
1530.HK с 2269.HK1530.HK с 2359.HK1530.HK с IASP.L1530.HK с BOLD.DE1530.HK с EICOX1530.HK с LGGA.DE1530.HK с AAS.L
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с VOOBISAX с OLGAXBISAX с PRDMXBISAX с AVDV

Доходность на риск

1530.HK vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1530.HK
Ранг доходности на риск 1530.HK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1530.HK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1530.HK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1530.HK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1530.HK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1530.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1530.HK c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3SBio Inc (1530.HK) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1530.HKBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.77

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.21

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.86

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

2.04

-3.52

1530.HK vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1530.HK на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BISAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1530.HK и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1530.HK и BISAX

Максимальная просадка 1530.HK за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BISAX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1530.HK и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1530.HKBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-47.71%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-11.43%

-46.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.58%

-11.50%

-46.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.58%

-30.73%

-26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.63%

-47.71%

-30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.01%

-5.54%

-49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-7.98%

-36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.76%

4.81%

+26.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 1530.HK и BISAX

3SBio Inc (1530.HK) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что 1530.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1530.HKBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

3.86%

+17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.44%

10.73%

+33.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.23%

12.75%

+52.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.10%

13.87%

+40.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.63%

14.06%

+36.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1530.HK и BISAX

Дивидендная доходность 1530.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BISAX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1530.HK
3SBio Inc		1.55%1.03%4.11%1.33%2.41%0.00%0.00%0.00%0.68%0.00%0.00%0.00%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.58%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%

Часто задаваемые вопросы

1530.HK and BISAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1530.HK и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор