PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1199.HK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1199.HK с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1199.HK (COSCO Pacific Ltd) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 1199.HK returned 0.65%/yr vs 15.63%/yr for VOO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1199.HK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в COSCO Pacific Ltd (1199.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1199.HK торгуется в HKD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1199.HK показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции 1199.HK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.65% против 15.63% соответственно.

1199.HK

1 день
-1.36%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-11.14%
1 год
14.03%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.31%
10 лет*
0.65%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
3.14%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.76%
1 год
29.01%
3 года*
22.54%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1199.HK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1199.HK
COSCO Pacific Ltd		-7.65%29.00%-13.15%-4.04%-2.70%32.50%-8.90%-13.41%-1.34%6.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.16%18.05%24.33%26.31%-18.04%29.49%17.79%30.67%-4.29%22.71%

Correlation

The correlation between 1199.HK and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2015 г.

0.08

The correlation between 1199.HK and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO Pacific Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

1199.HK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1199.HK
Ранг доходности на риск 1199.HK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1199.HK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1199.HK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1199.HK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1199.HK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1199.HK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1199.HK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO Pacific Ltd (1199.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1199.HKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.48

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
3.37

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.39

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

15.83

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1199.HK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1199.HK на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1199.HK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1199.HKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.48

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.85

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.87

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.90

-0.86

Просадки

Сравнение просадок 1199.HK и VOO

Максимальная просадка 1199.HK за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки VOO в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1199.HK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1199.HKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-34.13%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.36%

-8.60%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-18.76%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-24.01%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.43%

-34.13%

-28.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.31%

-0.37%

-19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-3.61%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

1.84%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 1199.HK и VOO

COSCO Pacific Ltd (1199.HK) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что 1199.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1199.HKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.51%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

8.89%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

11.79%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

16.79%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

17.97%

+15.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1199.HK и VOO

Дивидендная доходность 1199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1199.HK
COSCO Pacific Ltd		4.99%5.23%6.02%4.47%5.44%5.01%5.88%4.80%3.95%2.23%15.52%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

1199.HK and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1199.HK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор