PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AI.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 10.04%/yr vs 11.62%/yr for SC0D.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 10AI.DE показывает доходность 9.82%, а SC0D.DE немного ниже – 9.45%.

10AI.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
1.77%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.59%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.53%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.62%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		9.82%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.12%27.74%-12.64%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.45%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-14.65%

Correlation

The correlation between 10AI.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.95

The correlation between 10AI.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

10AI.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

10AI.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.34

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.03

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.96

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

6.83

+1.85

10AI.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.69%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AI.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.69%

-38.50%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.93%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.54%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-23.38%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.63%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.08%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.14%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 2.93%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AI.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.74%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

13.22%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

16.04%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

17.55%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.95%

-1.99%

Сравнение комиссий 10AI.DE и SC0D.DE

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и SC0D.DE

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.29%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.19%3.15%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 10AI.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 10AI.DE.

10AI.DE tracks MSCI Europe, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор