PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1038.HK с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1038.HK с EWH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1038.HK (CK Infrastructure Holdings Ltd) is a stock, while EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Over the past 10 years, 1038.HK returned 1.96%/yr vs 4.40%/yr for EWH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1038.HK и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1038.HK торгуется в HKD, в то время как EWH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWH были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1038.HK показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции 1038.HK уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.40% соответственно.

1038.HK

1 день
-1.31%
1 месяц
-13.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
7.28%
1 год
12.44%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.68%
10 лет*
1.96%

EWH

1 день
-3.11%
1 месяц
-10.56%
С начала года
3.35%
6 месяцев
2.79%
1 год
17.93%
3 года*
7.86%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1038.HK и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1038.HK
CK Infrastructure Holdings Ltd		0.67%4.91%40.97%12.13%-13.59%25.53%-20.62%-2.64%-8.13%12.55%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		3.35%34.76%-0.51%-13.88%-6.65%-2.97%3.70%10.15%-8.56%37.51%

Correlation

The correlation between 1038.HK and EWH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CK Infrastructure Holdings Ltd

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с 1038.HK:
1038.HK с 0006.HK1038.HK с 0001.HK1038.HK с 1138.HK
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

1038.HK vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1038.HK
Ранг доходности на риск 1038.HK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1038.HK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1038.HK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1038.HK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1038.HK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1038.HK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1038.HK c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1038.HKEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.08

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

5.60

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1038.HK vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1038.HK на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1038.HK и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1038.HKEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 1038.HK и EWH

Максимальная просадка 1038.HK за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке EWH в -63.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1038.HK и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1038.HKEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-63.58%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.08%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-24.64%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-40.75%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-42.20%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-11.08%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-16.01%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.21%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 1038.HK и EWH

CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что 1038.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1038.HKEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.67%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

12.23%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

16.66%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

19.93%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.48%

+1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1038.HK и EWH

Дивидендная доходность 1038.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности EWH в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1038.HK
CK Infrastructure Holdings Ltd		4.64%4.50%4.45%5.88%6.14%4.99%5.91%4.38%4.03%3.43%3.53%2.89%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.06%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

1038.HK and EWH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1038.HK и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор