PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1038.HK с 0001.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1038.HK с 0001.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK).

Доходность

Сравнение доходности 1038.HK и 0001.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1038.HK и 0001.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1038.HK
CK Infrastructure Holdings Ltd		11.46%4.91%40.97%12.13%-13.59%25.53%-20.62%-2.64%-8.13%12.55%
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		14.73%33.85%5.33%-5.19%-2.04%-3.08%-23.13%3.10%-20.84%14.64%

Доходность по периодам

С начала года, 1038.HK показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у 0001.HK с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции 1038.HK превзошли акции 0001.HK по среднегодовой доходности: 3.00% против -0.63% соответственно.

1038.HK

1 день
0.78%
1 месяц
-2.87%
С начала года
11.46%
6 месяцев
24.18%
1 год
41.72%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.57%
10 лет*
3.00%

0001.HK

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.73%
6 месяцев
17.73%
1 год
43.87%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.76%
10 лет*
-0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CK Infrastructure Holdings Ltd

CK Hutchison Holdings Limited

Часто сравнивают с 1038.HK:
1038.HK с 0006.HK
Часто сравнивают с 0001.HK:
0001.HK с 0939.HK0001.HK с SITC0001.HK с O0001.HK с NVDA0001.HK с SPY0001.HK с PBR0001.HK с VT

Доходность на риск

1038.HK vs. 0001.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1038.HK
Ранг доходности на риск 1038.HK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1038.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1038.HK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1038.HK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1038.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1038.HK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
0001.HK
Ранг доходности на риск 0001.HK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1038.HK c 0001.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1038.HK0001.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.80

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.31

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

2.67

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

8.66

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1038.HK vs. 0001.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1038.HK на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0001.HK равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1038.HK и 0001.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1038.HK0001.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между 1038.HK и 0001.HK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1038.HK и 0001.HK

Дивидендная доходность 1038.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности 0001.HK в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1038.HK
CK Infrastructure Holdings Ltd		4.03%4.50%4.45%5.88%6.14%4.99%5.91%4.38%4.03%3.43%3.53%2.89%
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		3.66%4.20%5.93%6.79%5.76%4.97%5.39%4.27%3.91%2.78%2.94%6.44%

Просадки

Сравнение просадок 1038.HK и 0001.HK

Максимальная просадка 1038.HK за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки 0001.HK в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1038.HK и 0001.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

1038.HK0001.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-69.19%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-12.44%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-36.99%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-56.23%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-22.48%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-26.15%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.79%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 1038.HK и 0001.HK

CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.HK) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) имеют волатильность 8.87% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1038.HK0001.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

9.17%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

19.27%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

25.15%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

24.48%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

23.28%

-2.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1038.HK и 0001.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CK Infrastructure Holdings Ltd и CK Hutchison Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию