Сравнение 0P6S.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG NA (0P6S.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности 0P6S.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0P6S.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P6S.L Bayer AG NA | 7.46% | 92.83% | -42.42% | -28.37% | 7.41% | 1.36% | -30.83% | 26.05% | -39.06% | 8.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
0P6S.L торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0P6S.L показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции 0P6S.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.09% против 14.00% соответственно.
0P6S.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 36.61%
- 1 год
- 86.57%
- 3 года*
- -10.95%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- -6.09%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0P6S.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
0P6S.L
VOO
Сравнение 0P6S.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG NA (0P6S.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0P6S.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.49 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.80 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 0.71 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 3.01 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0P6S.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.49 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.74 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.76 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.85 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между 0P6S.L и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0P6S.L и VOO
Дивидендная доходность 0P6S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P6S.L Bayer AG NA | 0.28% | 0.30% | 0.57% | 7.14% | 4.09% | 4.25% | 5.81% | 3.84% | 4.62% | 2.64% | 2.59% | 1.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок 0P6S.L и VOO
Максимальная просадка 0P6S.L за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6S.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0P6S.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -33.99% | -48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -8.90% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -24.52% | -46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.48% | -33.99% | -46.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.34% | -5.44% | -56.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -3.72% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.57% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0P6S.L и VOO
Bayer AG NA (0P6S.L) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 0P6S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0P6S.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 4.36% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 9.85% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 20.48% | +18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 16.70% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 18.56% | +20.57% |