PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bayer AG NA (0P6S.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE000BAY0017
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация€51.70B
Годовой диапазон€24.85 - €53.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bayer AG NA

Популярные сравнения: 0P6S.L с CF

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Bayer AG NA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
54.57%
392.17%
0P6S.L (Bayer AG NA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bayer AG NA показал доход в -22.27% с начала года и -48.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bayer AG NA составила -11.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-22.27%14.57%
1 месяц-5.89%3.01%
6 месяцев-20.11%14.93%
1 год-48.27%25.67%
5 лет (среднегодовая)-13.15%13.42%
10 лет (среднегодовая)-11.77%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0P6S.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.00%-5.05%1.21%-2.31%2.09%-22.27%
202316.59%-0.86%3.97%1.73%-7.70%-4.06%4.98%-5.02%-10.04%-10.75%-23.67%8.29%-28.37%
202214.44%-4.26%20.56%1.30%5.82%-14.81%0.62%-8.77%-7.82%10.42%4.60%-11.80%3.99%
20213.66%0.78%7.00%-0.01%-2.95%-1.81%-1.57%-6.69%-0.21%4.02%-7.97%4.47%-2.37%
20200.26%-10.73%-16.79%13.82%-1.68%8.35%-14.52%-2.15%-3.13%-24.29%19.60%-0.24%-33.91%
20198.16%7.30%-18.04%3.02%-10.99%15.37%-3.59%14.62%-3.94%7.56%-1.26%6.06%20.31%
20181.51%-8.72%-4.61%8.16%2.60%-5.88%1.01%-15.66%-4.81%-11.41%-4.72%-6.22%-40.74%
20175.51%0.65%2.68%5.86%5.54%-3.02%7.47%-11.42%6.90%-2.97%-3.64%-3.52%8.47%
2016-10.71%-6.03%6.30%-1.93%-13.31%5.11%7.06%-0.37%-8.38%2.78%-2.15%10.94%-13.09%
201513.40%3.12%6.34%-7.49%2.98%-4.52%6.97%-9.53%-5.80%5.33%4.85%-8.39%4.32%
2014-5.21%4.89%-4.17%4.04%6.12%-2.59%-4.29%3.16%8.67%2.30%5.80%-5.92%11.94%
20131.11%4.41%6.16%0.73%4.63%-1.16%2.21%1.22%2.97%4.87%7.30%4.93%46.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0P6S.L среди акций на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0P6S.L, с текущим значением в 55
0P6S.L (Bayer AG NA)
Ранг коэф-та Шарпа 0P6S.L, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P6S.L, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P6S.L, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P6S.L, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P6S.L, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bayer AG NA (0P6S.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0P6S.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P6S.L, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P6S.L, с текущим значением в -2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P6S.L, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P6S.L, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P6S.L, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.36

Коэффициент Шарпа

Bayer AG NA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.61
2.69
0P6S.L (Bayer AG NA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bayer AG NA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.11€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€2.50€2.25€2.10€1.90

Дивидендный доход

0.42%7.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%2.59%1.97%1.89%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bayer AG NA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.11
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€2.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.25
2014€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10
2013€1.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Bayer AG NA дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.2%
У Bayer AG NA коэффициент выплат составляет 2.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bayer AG NA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-79.71%
-0.07%
0P6S.L (Bayer AG NA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bayer AG NA показал максимальную просадку в 81.79%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Bayer AG NA составляет 79.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.79%29 янв. 2001 г.10613 мар. 2003 г.25623 мар. 2007 г.362
-79.95%14 апр. 2015 г.230620 июн. 2024 г.
-47.33%15 янв. 2008 г.29517 мар. 2009 г.4357 дек. 2010 г.730
-37.26%9 мая 2011 г.9722 сент. 2011 г.1842 июл. 2012 г.281
-28.41%11 мар. 1997 г.15728 окт. 1997 г.14816 апр. 1999 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bayer AG NA составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.65%
2.39%
0P6S.L (Bayer AG NA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bayer AG NA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию