PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P6S.L с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0P6S.LCF
Дох-ть с нач. г.-20.28%-7.12%
Дох-ть за 1 год-47.61%-2.31%
Дох-ть за 3 года-17.22%18.01%
Дох-ть за 5 лет-12.10%11.87%
Дох-ть за 10 лет-9.65%6.72%
Коэф-т Шарпа-1.550.03
Дневная вол-ть30.85%27.96%
Макс. просадка-81.79%-76.73%
Текущая просадка-74.83%-36.07%

Фундаментальные показатели


0P6S.LCF
Рыночная капитализация€51.70B$13.38B
Общая выручка (12 мес.)€0.00$4.31B
Валовая прибыль (12 мес.)€0.00$1.28B
EBITDA (12 мес.)€0.00$1.74B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между 0P6S.L и CF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0P6S.L и CF

С начала года, 0P6S.L показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции 0P6S.L уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -9.65% против 6.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
37.85%
3,052.50%
0P6S.L
CF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bayer AG NA

CF Industries Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0P6S.L c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG NA (0P6S.L) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0P6S.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P6S.L, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P6S.L, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P6S.L, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P6S.L, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P6S.L, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.25
CF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.88

Сравнение коэффициента Шарпа 0P6S.L и CF

Показатель коэффициента Шарпа 0P6S.L на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0P6S.L и CF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.55
-0.29
0P6S.L
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P6S.L и CF

Дивидендная доходность 0P6S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CF в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0P6S.L
Bayer AG NA
0.41%7.14%4.09%4.25%5.81%3.84%4.62%2.64%2.59%1.97%1.89%1.87%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.47%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%

Просадки

Сравнение просадок 0P6S.L и CF

Максимальная просадка 0P6S.L за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6S.L и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-74.34%
-36.07%
0P6S.L
CF

Волатильность

Сравнение волатильности 0P6S.L и CF

Bayer AG NA (0P6S.L) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что 0P6S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.01%
7.16%
0P6S.L
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0P6S.L и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG NA и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. 0P6S.L значения в EUR, CF значения в USD