PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0P4F.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0P4F.L с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0P4F.L (Ford Motor Company) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, 0P4F.L returned 5.82%/yr vs 12.80%/yr for GLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0P4F.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (0P4F.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0P4F.L показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции 0P4F.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.80% соответственно.

0P4F.L

1 день
-2.68%
1 месяц
25.64%
С начала года
15.77%
6 месяцев
16.15%
1 год
55.10%
3 года*
11.88%
5 лет*
10.22%
10 лет*
5.82%

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0P4F.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0P4F.L
Ford Motor Company		15.77%40.49%-14.02%13.23%-42.26%132.07%-2.95%28.81%-32.29%-3.13%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between 0P4F.L and GLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ford Motor Company

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с 0P4F.L:
0P4F.L с SPY0P4F.L с TSLA0P4F.L с VOO0P4F.L с VGT0P4F.L с GOOG0P4F.L с 0700.HK0P4F.L с 2899.HK
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

0P4F.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0P4F.L
Ранг доходности на риск 0P4F.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0P4F.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P4F.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P4F.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P4F.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P4F.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0P4F.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (0P4F.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0P4F.LGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.05

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.43

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.40

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

3.56

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0P4F.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0P4F.L на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P4F.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0P4F.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.42

Просадки

Сравнение просадок 0P4F.L и GLD

Максимальная просадка 0P4F.L за все время составила -69.76%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P4F.L и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0P4F.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.76%

-45.56%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-20.10%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-20.10%

-18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-21.03%

-39.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-22.00%

-41.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-20.10%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.01%

-16.16%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

7.91%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 0P4F.L и GLD

Ford Motor Company (0P4F.L) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что 0P4F.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0P4F.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.13%

5.66%

+16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

23.47%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

26.86%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

18.07%

+20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.34%

16.00%

+26.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P4F.L и GLD

Дивидендная доходность 0P4F.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0P4F.L
Ford Motor Company		1.96%4.55%7.85%4.86%4.37%0.49%1.69%6.47%7.80%5.00%5.37%4.21%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0P4F.L and GLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0P4F.L и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор