PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P4F.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0P4F.L и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 0P4F.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (0P4F.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.74%
13.39%
0P4F.L
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0P4F.L:

-0.68

VOO:

1.82

Коэф-т Сортино

0P4F.L:

-0.74

VOO:

2.45

Коэф-т Омега

0P4F.L:

0.90

VOO:

1.33

Коэф-т Кальмара

0P4F.L:

-0.39

VOO:

2.75

Коэф-т Мартина

0P4F.L:

-1.10

VOO:

11.49

Индекс Язвы

0P4F.L:

21.08%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

0P4F.L:

34.38%

VOO:

12.76%

Макс. просадка

0P4F.L:

-69.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

0P4F.L:

-58.98%

VOO:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, 0P4F.L показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции 0P4F.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.94% против 13.31% соответственно.


0P4F.L

С начала года

-7.05%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-23.21%

5 лет

5.15%

10 лет

-1.94%

VOO

С начала года

2.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

13.45%

1 год

22.13%

5 лет

14.38%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0P4F.L и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0P4F.L
Ранг риск-скорректированной доходности 0P4F.L, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0P4F.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P4F.L, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P4F.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P4F.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P4F.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0P4F.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (0P4F.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P4F.L, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.681.75
Коэффициент Сортино 0P4F.L, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.742.37
Коэффициент Омега 0P4F.L, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.33
Коэффициент Кальмара 0P4F.L, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.392.61
Коэффициент Мартина 0P4F.L, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00-1.0910.88
0P4F.L
VOO

Показатель коэффициента Шарпа 0P4F.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P4F.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.68
1.75
0P4F.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P4F.L и VOO

Дивидендная доходность 0P4F.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VOO в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0P4F.L
Ford Motor Company
6.50%6.04%4.86%4.37%0.49%1.69%6.47%7.80%5.00%5.37%4.21%3.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок 0P4F.L и VOO

Максимальная просадка 0P4F.L за все время составила -69.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P4F.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-58.98%
-1.52%
0P4F.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности 0P4F.L и VOO

Ford Motor Company (0P4F.L) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что 0P4F.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.99%
3.36%
0P4F.L
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab