PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P4F.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0P4F.L и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 0P4F.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (0P4F.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.61%
374.03%
0P4F.L
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0P4F.L:

-0.64

SPY:

1.82

Коэф-т Сортино

0P4F.L:

-0.68

SPY:

2.45

Коэф-т Омега

0P4F.L:

0.90

SPY:

1.33

Коэф-т Кальмара

0P4F.L:

-0.37

SPY:

2.76

Коэф-т Мартина

0P4F.L:

-1.05

SPY:

11.44

Индекс Язвы

0P4F.L:

20.96%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

0P4F.L:

34.36%

SPY:

12.74%

Макс. просадка

0P4F.L:

-69.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

0P4F.L:

-59.09%

SPY:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, 0P4F.L показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции 0P4F.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.78% против 13.24% соответственно.


0P4F.L

С начала года

-7.30%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-23.41%

5 лет

5.43%

10 лет

-1.78%

SPY

С начала года

2.51%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

13.44%

1 год

22.11%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0P4F.L и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0P4F.L
Ранг риск-скорректированной доходности 0P4F.L, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0P4F.L, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P4F.L, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P4F.L, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P4F.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P4F.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0P4F.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (0P4F.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P4F.L, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.681.83
Коэффициент Сортино 0P4F.L, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.752.47
Коэффициент Омега 0P4F.L, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.34
Коэффициент Кальмара 0P4F.L, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.402.75
Коэффициент Мартина 0P4F.L, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.1111.39
0P4F.L
SPY

Показатель коэффициента Шарпа 0P4F.L на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P4F.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.68
1.83
0P4F.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P4F.L и SPY

Дивидендная доходность 0P4F.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0P4F.L
Ford Motor Company
6.51%6.04%4.86%4.37%0.49%1.69%6.47%7.80%5.00%5.37%4.21%3.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок 0P4F.L и SPY

Максимальная просадка 0P4F.L за все время составила -69.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P4F.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-59.09%
-1.47%
0P4F.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 0P4F.L и SPY

Ford Motor Company (0P4F.L) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что 0P4F.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.04%
3.78%
0P4F.L
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab