Сравнение 0GGH.L с PRIG.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) are both Global Bonds funds - 0GGH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GGH.L returned -1.53%/yr vs -2.73%/yr for PRIG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. 0GGH.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIG.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и PRIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как PRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PRIG.L с доходностью 0.67%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
PRIG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и PRIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% | -2.45% | 3.79% | 4.20% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 0.69% | -5.40% | 2.94% | 1.01% | -13.01% | 0.22% | 0.21% | -4.89% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and PRIG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between 0GGH.L and PRIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
PRIG.L
Сравнение 0GGH.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | PRIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и PRIG.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки PRIG.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и PRIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -23.83% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.90% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -8.06% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -17.78% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -21.48% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -15.27% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.40% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и PRIG.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.37% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.28% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.37% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 6.96% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 9.07% | +11.84% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и PRIG.L
0GGH.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и PRIG.L
0GGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 3.02% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and PRIG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for 0GGH.L.
0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for 0GGH.L and 0.05% for PRIG.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и PRIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор