Сравнение 0934.HK с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0934.HK или HESM.
Основные характеристики
0934.HK | HESM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.74% | 16.45% |
Дох-ть за 1 год | 40.71% | 34.77% |
Дох-ть за 3 года | 15.48% | 29.39% |
Дох-ть за 5 лет | 7.63% | 20.60% |
Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.87 |
Дневная вол-ть | 25.27% | 19.67% |
Макс. просадка | -77.85% | -75.16% |
Current Drawdown | -41.83% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
0934.HK | HESM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | HK$9.30B | $8.08B |
Прибыль на акцию | HK$0.00 | $2.08 |
Цена/прибыль | 7.19 | 17.17 |
PEG коэффициент | 0.00 | 1.57 |
Выручка (12 мес.) | HK$609.87M | $1.35B |
Валовая прибыль (12 мес.) | HK$283.26M | $995.60M |
EBITDA (12 мес.) | HK$241.96M | $1.01B |
Корреляция
Корреляция между 0934.HK и HESM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0934.HK и HESM
С начала года, 0934.HK показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 16.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0934.HK c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Sinopec Kantons Holdings Ltd | 1.50 | ||||
Hess Midstream LP | 1.71 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0934.HK и HESM
Дивидендная доходность 0934.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности HESM в 6.75%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinopec Kantons Holdings Ltd | 6.08% | 6.55% | 6.78% | 6.54% | 7.41% | 5.49% | 3.46% | 1.68% | 1.69% | 1.08% | 0.72% | 0.41% |
Hess Midstream LP | 6.75% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 0934.HK и HESM
Максимальная просадка 0934.HK за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке HESM в -75.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 0934.HK и HESM
Волатильность
Сравнение волатильности 0934.HK и HESM
Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что 0934.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.