PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0934.HK с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0934.HKHESM
Дох-ть с нач. г.7.74%16.45%
Дох-ть за 1 год40.71%34.77%
Дох-ть за 3 года15.48%29.39%
Дох-ть за 5 лет7.63%20.60%
Коэф-т Шарпа1.691.87
Дневная вол-ть25.27%19.67%
Макс. просадка-77.85%-75.16%
Current Drawdown-41.83%0.00%

Фундаментальные показатели


0934.HKHESM
Рыночная капитализацияHK$9.30B$8.08B
Прибыль на акциюHK$0.00$2.08
Цена/прибыль7.1917.17
PEG коэффициент0.001.57
Выручка (12 мес.)HK$609.87M$1.35B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$283.26M$995.60M
EBITDA (12 мес.)HK$241.96M$1.01B

Корреляция

0.07
-1.001.00

Корреляция между 0934.HK и HESM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0934.HK и HESM

С начала года, 0934.HK показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 16.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
20.30%
135.45%
0934.HK
HESM

Сравнение акций, фондов или ETF


Sinopec Kantons Holdings Ltd

Hess Midstream LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0934.HK c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0934.HK
Sinopec Kantons Holdings Ltd
1.50
HESM
Hess Midstream LP
1.71

Сравнение коэффициента Шарпа 0934.HK и HESM

Показатель коэффициента Шарпа 0934.HK на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HESM равному 1.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0934.HK и HESM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.50
1.71
0934.HK
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0934.HK и HESM

Дивидендная доходность 0934.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности HESM в 6.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0934.HK
Sinopec Kantons Holdings Ltd
6.08%6.55%6.78%6.54%7.41%5.49%3.46%1.68%1.69%1.08%0.72%0.41%
HESM
Hess Midstream LP
6.75%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 0934.HK и HESM

Максимальная просадка 0934.HK за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке HESM в -75.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 0934.HK и HESM


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.53%
0
0934.HK
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности 0934.HK и HESM

Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что 0934.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.14%
3.26%
0934.HK
HESM