PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0934.HK с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0934.HK с HESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, 0934.HK returned 11.15%/yr vs 17.47%/yr for HESM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0934.HK и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0934.HK торгуется в HKD, в то время как HESM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HESM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0934.HK показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 18.11%.

0934.HK

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-6.80%
1 год
-6.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.15%
10 лет*
5.57%

HESM

1 день
-0.39%
1 месяц
3.66%
С начала года
18.11%
6 месяцев
19.06%
1 год
9.69%
3 года*
19.84%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0934.HK и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0934.HK
Sinopec Kantons Holdings Ltd		-11.52%-6.21%55.29%22.63%4.49%21.03%-11.87%0.04%-28.82%15.60%
HESM
Hess Midstream LP		18.11%0.75%25.75%14.35%16.82%53.74%-5.71%43.08%-8.41%-19.92%

Correlation

The correlation between 0934.HK and HESM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sinopec Kantons Holdings Ltd

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с 0934.HK:
0934.HK с VOO
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

0934.HK vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0934.HK
Ранг доходности на риск 0934.HK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0934.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0934.HK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0934.HK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0934.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0934.HK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0934.HK c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0934.HKHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.40

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.68

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.37

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.74

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0934.HK vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0934.HK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0934.HK и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0934.HKHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок 0934.HK и HESM

Максимальная просадка 0934.HK за все время составила -77.84%, примерно равная максимальной просадке HESM в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0934.HK и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0934.HKHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.84%

-75.18%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-26.42%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-26.42%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-28.69%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.39%

-4.68%

-25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.64%

-11.71%

-24.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

13.11%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 0934.HK и HESM

Текущая волатильность для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) составляет 4.10%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что 0934.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0934.HKHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.85%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.71%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

24.17%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

27.37%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

38.81%

-9.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0934.HK и HESM

Дивидендная доходность 0934.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности HESM в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0934.HK
Sinopec Kantons Holdings Ltd		6.51%5.76%5.10%6.55%6.78%6.54%7.41%5.49%3.46%1.68%1.69%1.08%
HESM
Hess Midstream LP		7.82%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0934.HK и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinopec Kantons Holdings Ltd и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0934.HK значения в HKD, HESM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0934.HK and HESM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0934.HK и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор