Сравнение 0688.HK с VXZ
0688.HK (China Overseas) and VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) are both stocks. Over the past 5 years, 0688.HK returned 2.48%/yr vs -12.54%/yr for VXZ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 0688.HK и VXZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0688.HK торгуется в HKD, в то время как VXZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXZ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0688.HK показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 2.14%.
0688.HK
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 0.25%
VXZ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- -11.21%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0688.HK и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0688.HK China Overseas | 31.10% | 2.65% | -4.38% | -30.14% | 17.35% | 16.91% | -41.85% | 16.90% | -1.45% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 2.14% | 5.93% | -13.10% | -43.99% | 0.64% | -15.93% | 71.99% | -20.52% | 32.12% |
Correlation
The correlation between 0688.HK and VXZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | -0.07 |
The correlation between 0688.HK and VXZ shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0688.HK vs. VXZ — Ранг доходности на риск
0688.HK
VXZ
Сравнение 0688.HK c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Overseas (0688.HK) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0688.HK | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.61 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.03 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0688.HK | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.49 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.43 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.08 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок 0688.HK и VXZ
Максимальная просадка 0688.HK за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки VXZ в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0688.HK и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0688.HK | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.93% | -68.93% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -15.24% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -39.36% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.27% | -62.38% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.10% | -64.48% | +35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.45% | -36.68% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 9.01% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0688.HK и VXZ
China Overseas (0688.HK) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что 0688.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0688.HK | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 3.66% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 13.61% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 19.16% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 29.14% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 34.11% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0688.HK и VXZ
Дивидендная доходность 0688.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0688.HK China Overseas | 3.42% | 4.49% | 6.05% | 5.45% | 5.63% | 6.39% | 6.05% | 3.13% | 3.16% | 3.06% | 3.70% | 3.50% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0688.HK и VXZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Overseas и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0688.HK and VXZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0688.HK и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор