PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0688.HK с TBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0688.HK с TBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0688.HK (China Overseas) is a stock, while TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Over the past 10 years, 0688.HK returned 0.25%/yr vs 2.84%/yr for TBF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0688.HK и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Overseas (0688.HK) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0688.HK торгуется в HKD, в то время как TBF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBF были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0688.HK показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции 0688.HK уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: 0.25% против 2.84% соответственно.

0688.HK

1 день
-0.86%
1 месяц
7.28%
С начала года
31.10%
6 месяцев
21.85%
1 год
26.23%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.48%
10 лет*
0.25%

TBF

1 день
0.48%
1 месяц
1.17%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.44%
1 год
2.36%
3 года*
8.09%
5 лет*
10.28%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0688.HK и TBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0688.HK
China Overseas		31.10%2.65%-4.38%-30.14%17.35%16.91%-41.85%16.90%10.50%26.25%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		3.30%1.46%15.73%2.42%42.62%1.88%-19.71%-11.43%3.49%-7.75%

Correlation

The correlation between 0688.HK and TBF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г.

0.08

The correlation between 0688.HK and TBF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Overseas

ProShares Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с 0688.HK:
0688.HK с 9988.HK0688.HK с 0388.HK0688.HK с EDU0688.HK с 2202.HK0688.HK с 0753.HK0688.HK с VXZ0688.HK с 1816.HK
Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV

Доходность на риск

0688.HK vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0688.HK
Ранг доходности на риск 0688.HK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0688.HK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0688.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0688.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0688.HK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0688.HK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0688.HK c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Overseas (0688.HK) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0688.HKTBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.25

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.42

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.29

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

0.63

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0688.HK vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0688.HK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TBF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0688.HK и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0688.HKTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.25

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.21

+0.45

Просадки

Сравнение просадок 0688.HK и TBF

Максимальная просадка 0688.HK за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки TBF в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0688.HK и TBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0688.HKTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.93%

-70.41%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-8.15%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-17.93%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.27%

-17.93%

-40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-38.91%

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.10%

-42.68%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.45%

-47.23%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

3.78%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 0688.HK и TBF

China Overseas (0688.HK) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что 0688.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0688.HKTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

2.67%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

6.48%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

9.59%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

15.72%

+24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.44%

14.53%

+20.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0688.HK и TBF

Дивидендная доходность 0688.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TBF в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0688.HK
China Overseas		3.42%4.49%6.05%5.45%5.63%6.39%6.05%3.13%3.16%3.06%3.70%3.50%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.83%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0688.HK and TBF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0688.HK и TBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор