PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0688.HK с 0753.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0688.HK с 0753.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0688.HK (China Overseas) and 0753.HK (Air China Ltd) are both stocks. 0688.HK operates in Real Estate - Development (Real Estate), while 0753.HK operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, 0688.HK returned 0.25%/yr vs -0.70%/yr for 0753.HK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0688.HK и 0753.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Overseas (0688.HK) и Air China Ltd (0753.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0688.HK показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у 0753.HK с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции 0688.HK превзошли акции 0753.HK по среднегодовой доходности: 0.25% против -0.70% соответственно.

0688.HK

1 день
-0.86%
1 месяц
7.28%
С начала года
31.10%
6 месяцев
21.85%
1 год
26.23%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.48%
10 лет*
0.25%

0753.HK

1 день
-0.66%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-36.21%
6 месяцев
-29.97%
1 год
-20.18%
3 года*
-7.07%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
-0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0688.HK и 0753.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0688.HK
China Overseas		31.10%2.65%-4.38%-30.14%17.35%16.91%-41.85%16.90%10.50%26.25%
0753.HK
Air China Ltd		-36.21%37.28%4.25%-28.92%27.76%-10.82%-22.08%17.89%-26.95%94.64%

Correlation

The correlation between 0688.HK and 0753.HK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2004 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Overseas

Air China Ltd

Часто сравнивают с 0688.HK:
0688.HK с 9988.HK0688.HK с 0388.HK0688.HK с TBF0688.HK с EDU0688.HK с 1816.HK0688.HK с 2202.HK0688.HK с VXZ
Часто сравнивают с 0753.HK:
0753.HK с 0763.HK0753.HK с FIA1S.HE0753.HK с BCO.DE0753.HK с SINGY0753.HK с RY4C.DE0753.HK с DAL0753.HK с AAL

Доходность на риск

0688.HK vs. 0753.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0688.HK
Ранг доходности на риск 0688.HK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0688.HK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0688.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0688.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0688.HK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0688.HK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
0753.HK
Ранг доходности на риск 0753.HK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0753.HK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0753.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0753.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0753.HK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0753.HK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0688.HK c 0753.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Overseas (0688.HK) и Air China Ltd (0753.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0688.HK0753.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.50

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.52

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.50

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-1.11

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0688.HK vs. 0753.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0688.HK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа 0753.HK равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0688.HK и 0753.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0688.HK0753.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.50

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.06

+0.19

Просадки

Сравнение просадок 0688.HK и 0753.HK

Максимальная просадка 0688.HK за все время составила -89.93%, примерно равная максимальной просадке 0753.HK в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0688.HK и 0753.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0688.HK0753.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.93%

-86.64%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-40.50%

+18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-53.72%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.27%

-61.37%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-75.22%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.10%

-62.62%

+33.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.45%

-42.75%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

18.07%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 0688.HK и 0753.HK

Текущая волатильность для China Overseas (0688.HK) составляет 10.94%, в то время как у Air China Ltd (0753.HK) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что 0688.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0753.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0688.HK0753.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

12.74%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

31.18%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

40.59%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

40.53%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.44%

40.39%

-4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0688.HK и 0753.HK

Дивидендная доходность 0688.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как 0753.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0688.HK
China Overseas		3.42%4.49%6.05%5.45%5.63%6.39%6.05%3.13%3.16%3.06%3.70%3.50%
0753.HK
Air China Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%1.49%2.08%1.29%2.57%1.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0688.HK и 0753.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Overseas и Air China Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

0688.HK and 0753.HK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0688.HK и 0753.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор