PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0590.HK с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0590.HK с VIIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0590.HK (Luk Fook Holdings International Ltd) is a stock, while VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 0590.HK returned 6.39%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0590.HK и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Luk Fook Holdings International Ltd (0590.HK) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0590.HK торгуется в HKD, в то время как VIIIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIIIX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0590.HK показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции 0590.HK уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.39% против 15.74% соответственно.

0590.HK

1 день
0.10%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-19.76%
1 год
13.54%
3 года*
5.36%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.39%

VIIIX

1 день
0.39%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.74%
1 год
29.04%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.37%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0590.HK и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0590.HK
Luk Fook Holdings International Ltd		-11.15%71.10%-22.90%-3.86%16.74%17.60%-13.27%6.06%-30.37%69.90%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		12.08%18.09%25.64%25.77%-18.00%29.39%17.88%30.78%-4.20%22.75%

Correlation

The correlation between 0590.HK and VIIIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luk Fook Holdings International Ltd

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

0590.HK vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0590.HK
Ранг доходности на риск 0590.HK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0590.HK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0590.HK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0590.HK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0590.HK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0590.HK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0590.HK c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luk Fook Holdings International Ltd (0590.HK) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0590.HKVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.40

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.28

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.32

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

15.59

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0590.HK vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0590.HK на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0590.HK и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0590.HKVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.40

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок 0590.HK и VIIIX

Максимальная просадка 0590.HK за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0590.HK и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0590.HKVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-55.20%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-8.59%

-29.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-18.82%

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.96%

-23.99%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.57%

-33.93%

-27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.63%

-0.35%

-37.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-7.69%

-24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.47%

1.82%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 0590.HK и VIIIX

Luk Fook Holdings International Ltd (0590.HK) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что 0590.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0590.HKVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

2.88%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

8.99%

+17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

11.87%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.74%

16.88%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

18.03%

+16.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0590.HK и VIIIX

Дивидендная доходность 0590.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VIIIX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0590.HK
Luk Fook Holdings International Ltd		5.27%4.68%12.76%6.06%4.74%5.00%3.88%4.90%4.92%2.24%3.11%5.26%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.42%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

0590.HK and VIIIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0590.HK и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор