PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0517.HK с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0517.HK с BP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0517.HK (COSCO SHIP INTL) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. 0517.HK operates in Marine Shipping (Industrials), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, 0517.HK returned 13.07%/yr vs 8.77%/yr for BP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0517.HK и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в COSCO SHIP INTL (0517.HK) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0517.HK торгуется в HKD, в то время как BP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0517.HK показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции 0517.HK превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.77% соответственно.

0517.HK

1 день
0.16%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.45%
1 год
35.02%
3 года*
46.50%
5 лет*
29.80%
10 лет*
13.07%

BP

1 день
-2.43%
1 месяц
-2.64%
С начала года
27.59%
6 месяцев
23.65%
1 год
55.65%
3 года*
12.62%
5 лет*
15.21%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0517.HK и BP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0517.HK
COSCO SHIP INTL		-0.97%60.02%55.78%35.34%16.04%10.52%24.20%-18.54%-6.03%-11.72%
BP
BP p.l.c.		27.59%24.78%-12.29%5.99%37.24%37.12%-41.57%5.27%-4.36%20.94%

Correlation

The correlation between 0517.HK and BP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2015 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIP INTL

BP p.l.c.

Часто сравнивают с 0517.HK:
0517.HK с 1ORA.MI0517.HK с 267250.KS0517.HK с EC0517.HK с BNDSY0517.HK с 0288.HK0517.HK с CHFFY0517.HK с BTI
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI

Доходность на риск

0517.HK vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0517.HK
Ранг доходности на риск 0517.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0517.HK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0517.HK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0517.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0517.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0517.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0517.HK c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIP INTL (0517.HK) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0517.HKBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.08

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.56

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.83

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

13.92

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0517.HK vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0517.HK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0517.HK и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0517.HKBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.08

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.53

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.08

+0.43

Просадки

Сравнение просадок 0517.HK и BP

Максимальная просадка 0517.HK за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки BP в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0517.HK и BP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0517.HKBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-64.36%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.29%

-11.58%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-31.11%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-31.11%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-64.36%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-8.64%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-23.58%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

4.01%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 0517.HK и BP

Текущая волатильность для COSCO SHIP INTL (0517.HK) составляет 4.19%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что 0517.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0517.HKBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

8.22%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

22.20%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

26.87%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

28.56%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

31.24%

-7.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0517.HK и BP

Дивидендная доходность 0517.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности BP в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0517.HK
COSCO SHIP INTL		8.89%8.80%10.33%11.18%7.94%10.71%6.75%7.80%6.32%3.63%3.66%0.00%
BP
BP p.l.c.		4.65%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0517.HK и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIP INTL и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0517.HK значения в HKD, BP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0517.HK and BP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0517.HK и BP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор