PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0517.HK с BNDSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0517.HK с BNDSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0517.HK (COSCO SHIP INTL) and BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) are both stocks. 0517.HK operates in Marine Shipping (Industrials), while BNDSY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, 0517.HK returned 13.07%/yr vs 13.34%/yr for BNDSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0517.HK и BNDSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в COSCO SHIP INTL (0517.HK) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0517.HK торгуется в HKD, в то время как BNDSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDSY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0517.HK показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у BNDSY с доходностью -0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 0517.HK имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции BNDSY немного впереди с 13.34%.

0517.HK

1 день
0.16%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.45%
1 год
35.02%
3 года*
46.50%
5 лет*
29.80%
10 лет*
13.07%

BNDSY

1 день
8.12%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
6.50%
1 год
31.35%
3 года*
68.69%
5 лет*
45.46%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0517.HK и BNDSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0517.HK
COSCO SHIP INTL		-0.97%60.02%55.78%35.34%16.04%10.52%24.20%-18.54%-6.03%-11.72%
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-0.60%122.48%86.73%22.16%57.04%53.94%-64.48%4.22%-38.33%42.60%

Correlation

The correlation between 0517.HK and BNDSY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIP INTL

Banco de Sabadell SA ADR

Часто сравнивают с 0517.HK:
0517.HK с 1ORA.MI0517.HK с 267250.KS0517.HK с EC0517.HK с 0288.HK0517.HK с CHFFY0517.HK с BP0517.HK с BTI
Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с LCS.TOBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVABNDSY с 1ORA.MI

Доходность на риск

0517.HK vs. BNDSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0517.HK
Ранг доходности на риск 0517.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0517.HK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0517.HK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0517.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0517.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0517.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0517.HK c BNDSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIP INTL (0517.HK) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0517.HKBNDSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.69

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.22

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.61

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

4.48

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0517.HK vs. BNDSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0517.HK на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BNDSY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0517.HK и BNDSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0517.HKBNDSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.69

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.07

+0.44

Просадки

Сравнение просадок 0517.HK и BNDSY

Максимальная просадка 0517.HK за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки BNDSY в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0517.HK и BNDSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0517.HKBNDSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-91.61%

+40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.29%

-19.60%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-24.19%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-37.40%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-86.94%

+39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-11.07%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-44.70%

+26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

7.02%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности 0517.HK и BNDSY

Текущая волатильность для COSCO SHIP INTL (0517.HK) составляет 4.19%, в то время как у Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что 0517.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0517.HKBNDSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

17.26%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

38.50%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

45.69%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

55.44%

-29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

56.99%

-32.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0517.HK и BNDSY

Дивидендная доходность 0517.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности BNDSY в 22.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0517.HK
COSCO SHIP INTL		8.89%8.80%10.33%11.18%7.94%10.71%6.75%7.80%6.32%3.63%3.66%0.00%
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		22.53%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0517.HK и BNDSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIP INTL и Banco de Sabadell SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0517.HK значения в HKD, BNDSY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0517.HK and BNDSY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0517.HK и BNDSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор