PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0517.HK с CHFFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0517.HK с CHFFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0517.HK (COSCO SHIP INTL) and CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 0517.HK in Marine Shipping, CHFFY in Waste Management. Over the past 10 years, 0517.HK returned 13.07%/yr vs -0.05%/yr for CHFFY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0517.HK и CHFFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в COSCO SHIP INTL (0517.HK) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0517.HK торгуется в HKD, в то время как CHFFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFFY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0517.HK показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у CHFFY с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции 0517.HK превзошли акции CHFFY по среднегодовой доходности: 13.07% против -0.05% соответственно.

0517.HK

1 день
0.16%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.45%
1 год
35.02%
3 года*
46.50%
5 лет*
29.80%
10 лет*
13.07%

CHFFY

1 день
-0.01%
1 месяц
2.41%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-1.64%
1 год
65.21%
3 года*
26.13%
5 лет*
8.38%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0517.HK и CHFFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0517.HK
COSCO SHIP INTL		-0.97%60.02%55.78%35.34%16.04%10.52%24.20%-18.54%-6.03%-11.72%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		-1.63%69.59%50.47%-22.88%-38.69%43.74%-25.14%-16.52%-32.71%28.98%

Correlation

The correlation between 0517.HK and CHFFY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2015 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIP INTL

China Everbright International Ltd ADR

Часто сравнивают с 0517.HK:
0517.HK с 1ORA.MI0517.HK с 267250.KS0517.HK с EC0517.HK с BNDSY0517.HK с 0288.HK0517.HK с BP0517.HK с BTI
Часто сравнивают с CHFFY:
CHFFY с ENA.DECHFFY с 0288.HKCHFFY с 267250.KSCHFFY с OROVYCHFFY с 0902.HKCHFFY с BNDSYCHFFY с 0857.HK

Доходность на риск

0517.HK vs. CHFFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0517.HK
Ранг доходности на риск 0517.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0517.HK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0517.HK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0517.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0517.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0517.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CHFFY
Ранг доходности на риск CHFFY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFFY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFFY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFFY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFFY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0517.HK c CHFFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIP INTL (0517.HK) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0517.HKCHFFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.47

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.73

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.55

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

14.17

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0517.HK vs. CHFFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0517.HK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFFY равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0517.HK и CHFFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0517.HKCHFFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.21

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.05

+0.56

Просадки

Сравнение просадок 0517.HK и CHFFY

Максимальная просадка 0517.HK за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки CHFFY в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0517.HK и CHFFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0517.HKCHFFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-75.98%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.29%

-14.56%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-23.46%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-54.80%

+32.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-75.98%

+28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-39.00%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-47.78%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

4.65%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 0517.HK и CHFFY

COSCO SHIP INTL (0517.HK) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что 0517.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0517.HKCHFFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.40%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

19.33%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

44.99%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

39.92%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

54.24%

-30.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0517.HK и CHFFY

Дивидендная доходность 0517.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности CHFFY в 5.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
0517.HK
COSCO SHIP INTL		8.89%8.80%10.33%11.18%7.94%10.71%6.75%7.80%6.32%3.63%3.66%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		5.35%4.55%6.62%9.70%9.03%6.09%3.23%0.00%0.00%3.25%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0517.HK и CHFFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIP INTL и China Everbright International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0517.HK значения в HKD, CHFFY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0517.HK and CHFFY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0517.HK и CHFFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор