PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0517.HK с CHFFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0517.HK с CHFFY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0517.HK (COSCO SHIP INTL) and CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 0517.HK in Marine Shipping, CHFFY in Waste Management. Over the past 10 years, 0517.HK returned 12.92%/yr vs -1.49%/yr for CHFFY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0517.HK и CHFFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в COSCO SHIP INTL (0517.HK) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0517.HK торгуется в HKD, в то время как CHFFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFFY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0517.HK показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у CHFFY с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции 0517.HK превзошли акции CHFFY по среднегодовой доходности: 12.92% против -1.49% соответственно.

0517.HK

1 день
2.12%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-1.80%
1 год
11.61%
3 года*
40.95%
5 лет*
29.79%
10 лет*
12.92%
Всё время*
12.22%

CHFFY

1 день
-10.53%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
-12.09%
С начала года
-11.92%
1 год
47.90%
3 года*
24.27%
5 лет*
8.44%
10 лет*
-1.49%
Всё время*
-2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0517.HK и CHFFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0517.HK
COSCO SHIP INTL		-1.80%60.02%55.78%35.34%16.04%10.52%24.20%-18.54%-6.03%-11.72%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		-11.92%69.59%50.47%-22.88%-38.69%43.74%-25.14%-16.52%-32.71%28.98%

Correlation

The correlation between 0517.HK and CHFFY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIP INTL

China Everbright International Ltd ADR

Часто сравнивают с 0517.HK:
0517.HK с 1ORA.MI0517.HK с 267250.KS0517.HK с BNDSY0517.HK с 0288.HK0517.HK с BP0517.HK с EC0517.HK с BTI
Часто сравнивают с CHFFY:
CHFFY с OROVYCHFFY с ENA.DECHFFY с 267250.KSCHFFY с 0902.HKCHFFY с BNDSYCHFFY с 0288.HKCHFFY с BTI

Доходность на риск

0517.HK vs. CHFFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0517.HK
Ранг доходности на риск 0517.HK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0517.HK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0517.HK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0517.HK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0517.HK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0517.HK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CHFFY
Ранг доходности на риск CHFFY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFFY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFFY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFFY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFFY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFFY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0517.HK c CHFFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIP INTL (0517.HK) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0517.HKCHFFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.07

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.07

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.34

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

10.17

-9.24

0517.HK vs. CHFFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0517.HK на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CHFFY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0517.HK и CHFFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0517.HK и CHFFY

Максимальная просадка 0517.HK за все время составила -91.44%, что больше максимальной просадки CHFFY в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0517.HK и CHFFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0517.HKCHFFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.44%

-75.98%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-14.56%

-15.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-19.31%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-54.80%

+24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-75.98%

+28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-45.38%

+22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.70%

-47.64%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

4.75%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 0517.HK и CHFFY

Текущая волатильность для COSCO SHIP INTL (0517.HK) составляет 9.65%, в то время как у China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что 0517.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0517.HKCHFFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

11.13%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

22.30%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.56%

45.65%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

39.89%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

53.94%

-29.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0517.HK и CHFFY

Дивидендная доходность 0517.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности CHFFY в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0517.HK
COSCO SHIP INTL		10.73%8.80%10.33%11.18%7.94%10.71%6.75%7.80%6.32%3.63%3.66%4.14%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		5.98%4.55%6.62%9.70%9.03%6.09%3.23%0.00%0.00%3.25%2.92%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0517.HK и CHFFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIP INTL и China Everbright International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

0517.HK and CHFFY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0517.HK и CHFFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор