Сравнение 005930.KS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности 005930.KS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 005930.KS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005930.KS Samsung Electronics Co Ltd | 48.79% | 130.24% | -30.77% | 44.92% | -27.63% | -1.57% | 51.84% | 48.46% | 101.81% | 4.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.79% | 15.12% | 42.49% | 29.92% | -13.54% | 41.10% | 11.38% | 36.35% | -0.38% | 7.59% |
Разные валюты инструментов
005930.KS торгуется в KRW, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 005930.KS показывает доходность 48.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции 005930.KS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.17% против 17.40% соответственно.
005930.KS
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 48.79%
- 6 месяцев
- 101.42%
- 1 год
- 208.11%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 28.17%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
005930.KS vs. VOO — Ранг доходности на риск
005930.KS
VOO
Сравнение 005930.KS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 005930.KS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.48 | 1.24 | +3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | 1.74 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | 1.92 | +6.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.06 | 7.61 | +21.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 005930.KS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48 | 1.24 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.18 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между 005930.KS и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 005930.KS и VOO
Дивидендная доходность 005930.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005930.KS Samsung Electronics Co Ltd | 0.73% | 1.39% | 2.72% | 1.84% | 2.61% | 1.84% | 3.70% | 2.54% | 3.66% | 4.25% | 2.85% | 2.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок 005930.KS и VOO
Максимальная просадка 005930.KS за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки VOO в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005930.KS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| 005930.KS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -33.99% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -8.90% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -24.52% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -33.99% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -5.44% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -3.72% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.57% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 005930.KS и VOO
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что 005930.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 005930.KS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | 4.43% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 9.32% | +33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 18.14% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 16.04% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 16.68% | +38.19% |