PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 005930.KS с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 005930.KS с TSLA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности 005930.KS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 005930.KS и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
005930.KS
Samsung Electronics Co Ltd		48.79%130.24%-30.77%44.92%-27.63%-1.57%51.84%48.46%101.81%4.37%
TSLA
Tesla, Inc.		-10.43%8.80%85.30%107.47%-63.05%64.07%693.91%30.47%11.50%28.73%
Разные валюты инструментов

005930.KS торгуется в KRW, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 005930.KS показывает доходность 48.79%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции 005930.KS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 28.17% против 40.79% соответственно.

005930.KS

1 день
-5.91%
1 месяц
-8.56%
С начала года
48.79%
6 месяцев
101.42%
1 год
208.11%
3 года*
44.14%
5 лет*
18.42%
10 лет*
28.17%

TSLA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-5.37%
1 год
40.42%
3 года*
31.66%
5 лет*
18.44%
10 лет*
40.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co Ltd

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с 005930.KS:
005930.KS с 000660.KS005930.KS с MU005930.KS с NVDA005930.KS с INTC005930.KS с AAPL005930.KS с 0981.HK005930.KS с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

005930.KS vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
005930.KS
Ранг доходности на риск 005930.KS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 005930.KS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 005930.KS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 005930.KS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 005930.KS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 005930.KS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 005930.KS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

005930.KSTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.48

0.75

+3.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

1.37

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.17

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.70

1.85

+6.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.06

4.13

+24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

005930.KS vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 005930.KS на текущий момент составляет 4.48, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 005930.KS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

005930.KSTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48

0.75

+3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Корреляция

Корреляция между 005930.KS и TSLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 005930.KS и TSLA

Дивидендная доходность 005930.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
005930.KS
Samsung Electronics Co Ltd		0.73%1.39%2.72%1.84%2.61%1.84%3.70%2.54%3.66%4.25%2.85%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 005930.KS и TSLA

Максимальная просадка 005930.KS за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005930.KS и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

005930.KSTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-73.63%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-27.48%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-73.63%

+30.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-73.63%

+30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-26.39%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-22.77%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

11.42%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 005930.KS и TSLA

Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что 005930.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

005930.KSTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.88%

10.14%

+15.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

28.96%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

54.53%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

57.99%

-26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

57.87%

-3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 005930.KS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co Ltd и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 005930.KS значения в KRW, TSLA значения в USD