Сравнение 005930.KS с INTC
005930.KS (Samsung Electronics Co Ltd) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — 005930.KS in Consumer Electronics, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, 005930.KS returned 37.20%/yr vs 17.97%/yr for INTC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 005930.KS и INTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
005930.KS торгуется в KRW, в то время как INTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTC были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 005930.KS показывает доходность 193.77%, а INTC немного ниже – 190.83%. За последние 10 лет акции 005930.KS превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 37.20% против 17.97% соответственно.
005930.KS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 32.14%
- С начала года
- 193.77%
- 6 месяцев
- 226.51%
- 1 год
- 505.25%
- 3 года*
- 73.29%
- 5 лет*
- 36.52%
- 10 лет*
- 37.20%
INTC
- 1 день
- -9.77%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 190.83%
- 6 месяцев
- 153.38%
- 1 год
- 470.93%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам 005930.KS и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005930.KS Samsung Electronics Co Ltd | 193.77% | 130.24% | -30.77% | 44.92% | -27.63% | -1.57% | 51.84% | 48.46% | 101.81% | 4.37% |
INTC Intel Corporation | 190.83% | 79.81% | -53.90% | 100.11% | -43.62% | 16.18% | -19.70% | 35.67% | 8.73% | 15.62% |
Correlation
The correlation between 005930.KS and INTC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
005930.KS vs. INTC — Ранг доходности на риск
005930.KS
INTC
Сравнение 005930.KS c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 005930.KS | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.67 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.29 | 20.87 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.55 | 48.80 | +43.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 005930.KS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24 | 6.62 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.43 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок 005930.KS и INTC
Максимальная просадка 005930.KS за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки INTC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005930.KS и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 005930.KS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -64.42% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -22.76% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -61.32% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -61.32% | +18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -64.42% | +21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -19.06% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -17.50% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 9.71% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности 005930.KS и INTC
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) и Intel Corporation (INTC) имеют волатильность 23.05% и 23.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 005930.KS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 23.65% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.08% | 56.29% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 71.80% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 50.63% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 42.73% | +12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 005930.KS и INTC
Дивидендная доходность 005930.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005930.KS Samsung Electronics Co Ltd | 0.48% | 1.39% | 2.72% | 1.84% | 2.61% | 1.84% | 3.70% | 2.54% | 3.66% | 4.25% | 2.85% | 2.10% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 005930.KS и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co Ltd и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
005930.KS and INTC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 005930.KS и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор