PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0014.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 0014.HK с ^HSI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0014.HK или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между 0014.HK и ^HSI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0014.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0014.HK:

0.72

^HSI:

0.84

Коэф-т Сортино

0014.HK:

1.25

^HSI:

1.53

Коэф-т Омега

0014.HK:

1.15

^HSI:

1.24

Коэф-т Кальмара

0014.HK:

0.29

^HSI:

0.65

Коэф-т Мартина

0014.HK:

1.57

^HSI:

3.08

Индекс Язвы

0014.HK:

12.55%

^HSI:

10.48%

Дневная вол-ть

0014.HK:

26.50%

^HSI:

28.79%

Макс. просадка

0014.HK:

-68.58%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

0014.HK:

-57.65%

^HSI:

-31.03%

Доходность по периодам

С начала года, 0014.HK показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -4.82% против -1.78% соответственно.

0014.HK

С начала года

16.87%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

8.79%

1 год

15.44%

5 лет

-6.33%

10 лет

-4.82%

^HSI

С начала года

14.00%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

10.32%

1 год

20.59%

5 лет

-1.49%

10 лет

-1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0014.HK и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0014.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0014.HK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0014.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0014.HK на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^HSI равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0014.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок 0014.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 0014.HK и ^HSI

Текущая волатильность для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) составляет 8.56%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...