Сравнение 0014.HK с ^HSI
0014.HK (Hysan Development Co Ltd) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, 0014.HK returned -1.57%/yr vs 1.12%/yr for ^HSI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0014.HK и ^HSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0014.HK показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -1.57% против 1.12% соответственно.
0014.HK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- -8.38%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- -1.57%
- Всё время*
- 3.30%
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -4.17%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 1.12%
- Всё время*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам 0014.HK и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | -1.69% | 73.02% | -16.52% | -34.71% | 12.02% | -11.40% | -1.81% | -14.95% | -7.18% | 34.31% |
^HSI Hang Seng Index | -4.17% | 27.77% | 17.67% | -13.82% | -15.46% | -14.08% | -3.40% | 9.07% | -13.61% | 35.99% |
Correlation
The correlation between 0014.HK and ^HSI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between 0014.HK and ^HSI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0014.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
0014.HK
^HSI
Сравнение 0014.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0014.HK | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.06 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.15 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0014.HK и ^HSI
Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0014.HK | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -65.18% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.63% | -18.94% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.59% | -25.49% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | -47.02% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -55.70% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.36% | -25.91% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -24.80% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 7.07% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0014.HK и ^HSI
Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 6.01% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0014.HK | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.06% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 14.28% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 19.01% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.37% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 21.96% | +3.34% |
Часто задаваемые вопросы
0014.HK and ^HSI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0014.HK и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор