PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0014.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0014.HK с ^HSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0014.HK (Hysan Development Co Ltd) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, 0014.HK returned -0.88%/yr vs 1.85%/yr for ^HSI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0014.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0014.HK показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -0.88% против 1.85% соответственно.

0014.HK

1 день
-0.17%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
5.32%
1 год
44.32%
3 года*
3.59%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
-0.88%

^HSI

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
6.76%
3 года*
9.74%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0014.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		-0.87%73.02%-16.52%-34.71%12.02%-11.40%-1.81%-14.95%-7.18%34.31%
^HSI
Hang Seng Index		-1.47%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Correlation

The correlation between 0014.HK and ^HSI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1999 г.

0.45

The correlation between 0014.HK and ^HSI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hysan Development Co Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с SCHD0014.HK с SGOV0014.HK с GNG.AX0014.HK с FQT.DE0014.HK с IDR.MC0014.HK с FRES.L0014.HK с AG
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

0014.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0014.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0014.HK^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.37

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.67

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.54

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

1.35

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0014.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0014.HK на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0014.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0014.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.37

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Просадки

Сравнение просадок 0014.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0014.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-65.18%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-12.82%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.22%

-25.49%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.12%

-49.85%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.58%

-55.70%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.84%

-23.83%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.29%

-24.17%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

5.09%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 0014.HK и ^HSI

Hysan Development Co Ltd (0014.HK) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0014.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.18%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

13.70%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

18.52%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

25.32%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

21.96%

+3.33%

Часто задаваемые вопросы

0014.HK and ^HSI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0014.HK и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор