PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0014.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0014.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 0014.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0014.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		1.62%73.02%-16.52%-34.71%12.02%-11.40%-1.81%-14.95%-7.18%34.31%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Доходность по периодам

С начала года, 0014.HK показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -0.12% против 2.05% соответственно.

0014.HK

1 день
-4.51%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.62%
6 месяцев
20.26%
1 год
53.51%
3 года*
0.26%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
-0.12%

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hysan Development Co Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с SCHD0014.HK с SGOV
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

0014.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0014.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0014.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.37

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

0.60

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.48

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

1.55

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0014.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0014.HK на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0014.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0014.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.37

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Корреляция

Корреляция между 0014.HK и ^HSI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 0014.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

0014.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-65.18%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-13.22%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.12%

-50.16%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.58%

-55.70%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.29%

-24.24%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-24.18%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.90%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 0014.HK и ^HSI

Hysan Development Co Ltd (0014.HK) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0014.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

7.18%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

14.23%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

23.12%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

25.25%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

21.94%

+3.27%