Сравнение 0014.HK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности 0014.HK и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0014.HK и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 1.62% | 73.02% | -16.52% | -34.71% | 12.02% | -11.40% | -1.81% | -14.95% | -7.18% | 34.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.15% | 4.54% | 11.08% | 4.53% | -3.09% | 30.58% | 14.51% | 26.62% | -5.35% | 21.77% |
Разные валюты инструментов
0014.HK торгуется в HKD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0014.HK показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.12% против 12.42% соответственно.
0014.HK
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -0.12%
SCHD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0014.HK vs. SCHD — Ранг доходности на риск
0014.HK
SCHD
Сравнение 0014.HK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0014.HK | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.94 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.40 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.14 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 3.92 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0014.HK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.94 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.85 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между 0014.HK и SCHD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0014.HK и SCHD
Дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 5.86% | 5.71% | 9.12% | 9.29% | 5.69% | 5.98% | 5.06% | 4.71% | 3.70% | 3.26% | 4.15% | 3.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок 0014.HK и SCHD
Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0014.HK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -33.37% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -9.02% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.12% | -16.85% | -43.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -33.37% | -35.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -3.27% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -3.34% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.76% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0014.HK и SCHD
Hysan Development Co Ltd (0014.HK) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0014.HK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 2.33% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 7.97% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 15.74% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 14.40% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 16.67% | +8.54% |