PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0014.HK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0014.HK с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0014.HK (Hysan Development Co Ltd) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, 0014.HK returned -0.88%/yr vs 12.84%/yr for SCHD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0014.HK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0014.HK торгуется в HKD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0014.HK показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.88% против 12.84% соответственно.

0014.HK

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.83%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
4.67%
1 год
41.33%
3 года*
3.59%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
-0.88%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.91%
С начала года
20.58%
6 месяцев
20.57%
1 год
28.84%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.72%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0014.HK и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		-0.87%73.02%-16.52%-34.71%12.02%-11.40%-1.81%-14.95%-7.18%34.31%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.58%4.54%11.08%4.53%-3.09%30.58%14.51%26.62%-5.35%21.77%

Correlation

The correlation between 0014.HK and SCHD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hysan Development Co Ltd

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с ^HSI0014.HK с SGOV0014.HK с GNG.AX0014.HK с FQT.DE0014.HK с IDR.MC0014.HK с FRES.L0014.HK с AG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

0014.HK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0014.HK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0014.HKSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.64

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.04

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.82

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

14.44

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0014.HK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0014.HK на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0014.HK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0014.HKSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.64

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.61

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.77

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.87

-0.67

Просадки

Сравнение просадок 0014.HK и SCHD

Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0014.HKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-33.51%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-4.98%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.22%

-16.24%

-27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.12%

-16.27%

-43.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.58%

-33.51%

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.84%

-0.76%

-37.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.29%

-3.23%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.00%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 0014.HK и SCHD

Hysan Development Co Ltd (0014.HK) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0014.HKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

2.67%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

7.57%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

10.99%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

14.37%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

16.69%

+8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0014.HK и SCHD

Дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		6.01%5.71%9.12%9.29%5.69%5.98%5.06%4.71%3.70%3.26%4.15%3.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

0014.HK and SCHD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0014.HK и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор