Сравнение 0014.HK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности 0014.HK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0014.HK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 1.62% | 73.02% | -16.52% | -34.71% | 12.02% | -11.40% | 37.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.64% | 4.44% | 4.73% | 5.11% | 1.75% | 0.58% | 0.07% |
Разные валюты инструментов
0014.HK торгуется в HKD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0014.HK показывает доходность 1.62%, а SGOV немного выше – 1.64%.
0014.HK
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -0.12%
SGOV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0014.HK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
0014.HK
SGOV
Сравнение 0014.HK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0014.HK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 5.26 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 8.28 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.54 | -1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 7.38 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 27.55 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0014.HK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 5.26 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 4.46 | -4.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 4.15 | -3.95 |
Корреляция
Корреляция между 0014.HK и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0014.HK и SGOV
Дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 5.86% | 5.71% | 9.12% | 9.29% | 5.69% | 5.98% | 5.06% | 4.71% | 3.70% | 3.26% | 4.15% | 3.94% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 0014.HK и SGOV
Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0014.HK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -0.03% | -68.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -0.01% | -20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.12% | -0.03% | -60.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | 0.00% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | 0.00% | -23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 0.00% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0014.HK и SGOV
Hysan Development Co Ltd (0014.HK) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0014.HK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 0.25% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 0.56% | +19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 0.92% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 0.81% | +24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 0.75% | +24.46% |