PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с IVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с IVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, IVT in REIT - Retail. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 37.27%/yr for IVT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и IVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Inventrust Properties Corp (IVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как IVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 4.31% против 37.27% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.89%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
23.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

IVT

1 день
1.54%
1 месяц
4.64%
С начала года
20.32%
6 месяцев
20.76%
1 год
25.03%
3 года*
16.50%
5 лет*
99.03%
10 лет*
37.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и IVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
IVT
Inventrust Properties Corp		20.32%-3.00%22.38%10.99%-10.16%2,412.74%-28.75%3.06%3.55%-25.91%

Correlation

The correlation between 0012.HK and IVT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Inventrust Properties Corp

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY

Доходность на риск

0012.HK vs. IVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c IVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.54

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.25

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.89

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

7.04

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. IVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVT равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и IVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.00

+0.16

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и IVT

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и IVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-100.00%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-8.70%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-15.83%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-74.53%

+28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-99.99%

+51.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

0.00%

-16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-41.09%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.57%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и IVT

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.24%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

11.24%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

16.39%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

423.48%

-395.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

297,819.11%

-297,794.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и IVT

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности IVT в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.88%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и IVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, IVT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and IVT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и IVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор