PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с DLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, DLR in REIT - Office. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 10.03%/yr for DLR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как DLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 22.35%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 4.31% против 10.03% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

DLR

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
22.35%
6 месяцев
16.54%
1 год
8.54%
3 года*
25.47%
5 лет*
6.82%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		22.35%-9.89%35.19%39.93%-40.90%31.37%19.83%15.90%-2.79%20.72%

Correlation

The correlation between 0012.HK and DLR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between 0012.HK and DLR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

0012.HK vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.38

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.71

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.49

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

1.22

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и DLR

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки DLR в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-56.95%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-17.32%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-29.50%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-48.30%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-48.30%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-8.35%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-12.12%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

6.99%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и DLR

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.58%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

16.15%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

22.50%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

28.50%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

28.13%

-3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и DLR

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности DLR в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.68%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, DLR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and DLR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор